PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NSEIX с YACKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSEIX с YACKX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NSEIX (Nicholas Equity Income Fund) and YACKX (AMG Yacktman Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, NSEIX returned 9.84%/yr vs 12.01%/yr for YACKX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NSEIX charges 0.70%/yr vs 0.71%/yr for YACKX.

Доходность

Сравнение доходности NSEIX и YACKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и AMG Yacktman Fund (YACKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSEIX показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у YACKX с доходностью 15.26%. За последние 10 лет акции NSEIX уступали акциям YACKX по среднегодовой доходности: 9.84% против 12.01% соответственно.

NSEIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
3.71%
С начала года
7.34%
1 год
10.59%
3 года*
12.19%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.84%

YACKX

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.73%
6 месяцев
9.10%
С начала года
15.26%
1 год
27.74%
3 года*
15.43%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSEIX и YACKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSEIX
Nicholas Equity Income Fund		7.34%13.80%9.97%7.87%-6.90%24.76%5.60%30.29%-4.48%12.42%
YACKX
AMG Yacktman Fund		15.26%19.64%4.83%15.46%-7.50%19.66%15.25%17.71%2.79%18.25%

Correlation

The correlation between NSEIX and YACKX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 1993 г.

0.79

Over the past year, the correlation between NSEIX and YACKX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Equity Income Fund

AMG Yacktman Fund

Часто сравнивают с NSEIX:
NSEIX с QQQNSEIX с FXAIXNSEIX с PRWAXNSEIX с NCLEXNSEIX с NICSXNSEIX с NCTWXNSEIX с NPSGX
Часто сравнивают с YACKX:
YACKX с SPYYACKX с TWEIXYACKX с DSEEXYACKX с CAPEYACKX с VUGYACKX с DGROYACKX с FLPSX

Доходность на риск

NSEIX vs. YACKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSEIX
Ранг доходности на риск NSEIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSEIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSEIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSEIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSEIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSEIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
YACKX
Ранг доходности на риск YACKX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YACKX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YACKX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YACKX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YACKX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YACKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSEIX c YACKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и AMG Yacktman Fund (YACKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NSEIXYACKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.47

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
3.26

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.47

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

4.19

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.75

12.11

-7.37

NSEIX vs. YACKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSEIX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа YACKX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSEIX и YACKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NSEIX и YACKX

Максимальная просадка NSEIX за все время составила -48.12%, примерно равная максимальной просадке YACKX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSEIX и YACKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSEIXYACKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.12%

-46.65%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-6.86%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-13.66%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-19.86%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

-30.93%

-2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-4.36%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-5.10%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.36%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NSEIX и YACKX

Текущая волатильность для Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) составляет 2.47%, в то время как у AMG Yacktman Fund (YACKX) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что NSEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YACKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSEIXYACKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

3.40%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

9.86%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.92%

11.68%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

12.95%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

13.78%

+2.06%

Сравнение комиссий NSEIX и YACKX

NSEIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии YACKX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSEIX и YACKX

Дивидендная доходность NSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности YACKX в 15.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSEIX
Nicholas Equity Income Fund		3.63%10.85%4.03%4.28%3.92%11.53%1.97%13.05%17.55%6.83%3.85%7.26%
YACKX
AMG Yacktman Fund		15.40%17.75%9.70%4.39%7.35%3.72%10.82%9.31%23.06%10.67%8.57%13.66%

Часто задаваемые вопросы

NSEIX and YACKX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YACKX has higher volatility (3.40%) compared to NSEIX (2.47%). In terms of maximum drawdown, NSEIX dropped -48.12% vs YACKX's -46.65%.

YACKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSEIX и YACKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор