PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSEIX с NICSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSEIX с NICSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и Nicholas Fund (NICSX).

NSEIX управляется Nicholas. Фонд был запущен 23 нояб. 1993 г.. NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности NSEIX и NICSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и Nicholas Fund (NICSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSEIX и NICSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSEIX
Nicholas Equity Income Fund		0.82%13.80%9.97%7.87%-6.90%24.76%5.60%30.29%-4.48%12.42%
NICSX
Nicholas Fund		-8.17%4.45%11.80%34.17%-18.15%26.58%18.91%33.68%-3.71%17.55%

Доходность по периодам

С начала года, NSEIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у NICSX с доходностью -8.17%. За последние 10 лет акции NSEIX уступали акциям NICSX по среднегодовой доходности: 9.84% против 10.54% соответственно.

NSEIX

1 день
1.60%
1 месяц
-5.42%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.35%
1 год
14.78%
3 года*
10.90%
5 лет*
7.51%
10 лет*
9.84%

NICSX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-8.17%
6 месяцев
-8.13%
1 год
-0.40%
3 года*
9.56%
5 лет*
7.19%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Equity Income Fund

Nicholas Fund

Часто сравнивают с NSEIX:
NSEIX с QQQNSEIX с FXAIXNSEIX с PRWAXNSEIX с NCTWXNSEIX с NPSGXNSEIX с NCLEXNSEIX с ACIIX
Часто сравнивают с NICSX:
NICSX с SPYNICSX с MPGFXNICSX с VOONICSX с PRWAXNICSX с VFINXNICSX с VTSAXNICSX с QQQ

Сравнение комиссий NSEIX и NICSX

NSEIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NICSX в 0.71%.

NICSX
Nicholas Fund
NSEIX
Nicholas Equity Income Fund

Доходность на риск

NSEIX vs. NICSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSEIX
Ранг доходности на риск NSEIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSEIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSEIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSEIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSEIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSEIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
NICSX
Ранг доходности на риск NICSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NICSX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NICSX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NICSX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NICSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NICSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSEIX c NICSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и Nicholas Fund (NICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSEIXNICSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

-0.00

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.12

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.02

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.03

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

0.11

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSEIX vs. NICSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSEIX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа NICSX равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSEIX и NICSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSEIXNICSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

-0.00

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.42

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.63

-0.06

Корреляция

Корреляция между NSEIX и NICSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSEIX и NICSX

Дивидендная доходность NSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности NICSX в 10.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSEIX
Nicholas Equity Income Fund		10.76%10.85%4.03%4.28%3.92%11.53%1.97%13.05%17.55%6.83%3.85%7.26%
NICSX
Nicholas Fund		10.04%9.22%3.97%6.81%2.26%11.84%6.76%8.13%5.38%15.55%3.63%6.19%

Просадки

Сравнение просадок NSEIX и NICSX

Максимальная просадка NSEIX за все время составила -48.12%, примерно равная максимальной просадке NICSX в -50.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSEIX и NICSX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSEIXNICSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.12%

-50.20%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-13.20%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-25.32%

+6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

-33.44%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-10.65%

+4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-7.66%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.77%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NSEIX и NICSX

Текущая волатильность для Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) составляет 3.67%, в то время как у Nicholas Fund (NICSX) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что NSEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSEIXNICSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

5.07%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

9.24%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

17.13%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

17.37%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

17.95%

-2.02%