График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Nicholas Equity Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) показал доход в -0.77% с начала года и 12.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NSEIX составила 9.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Nicholas Equity Income Fund
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 9.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 нояб. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NSEIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.14% | 2.49% | -7.03% | -0.77% | |||||||||
| 2025 | 3.00% | 0.81% | -3.56% | -2.81% | 7.44% | 3.97% | 1.75% | 2.59% | 0.53% | -2.11% | 1.58% | 0.33% | 13.80% |
| 2024 | 0.49% | 2.38% | 4.03% | -3.87% | 2.65% | -0.09% | 3.26% | 3.19% | 1.38% | -1.63% | 3.46% | -5.18% | 9.97% |
| 2023 | 2.72% | -2.55% | -0.30% | 0.76% | -3.71% | 5.77% | 2.98% | -2.87% | -4.16% | -2.07% | 7.02% | 4.84% | 7.87% |
| 2022 | -2.57% | -1.66% | 1.36% | -4.50% | 1.37% | -7.61% | 5.37% | -2.87% | -7.67% | 9.26% | 6.55% | -2.57% | -6.90% |
| 2021 | -0.90% | 3.80% | 6.05% | 4.23% | 2.39% | -0.68% | 0.64% | 2.26% | -4.38% | 5.70% | -2.40% | 6.28% | 24.76% |
Метрики бенчмарка
Nicholas Equity Income Fund: годовая альфа составляет 2.12%, бета — 0.73, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 24.11.1993.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (78.35%) было выше, чем в снижении (76.43%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.12% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 2.12%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 78.35%
- Участие в снижении
- 76.43%
Комиссия
Комиссия NSEIX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NSEIX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NSEIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.90 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.39 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 6.61 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NSEIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nicholas Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.39 | $2.39 | $0.87 | $0.88 | $0.78 | $2.56 | $0.39 | $2.52 | $2.95 | $1.41 | $0.76 | $1.32 |
Дивидендный доход | 10.94% | 10.85% | 4.03% | 4.28% | 3.92% | 11.53% | 1.97% | 13.05% | 17.55% | 6.83% | 3.85% | 7.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nicholas Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.58 | $2.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.21 | $0.87 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.12 | $0.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.09 | $0.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $1.17 | $2.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Nicholas Equity Income Fund показал максимальную просадку в 48.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 262 торговые сессии.
Текущая просадка Nicholas Equity Income Fund составляет 7.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.12% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 262 | 23 мар. 2010 г. | 617 |
| -33.47% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 188 |
| -31.99% | 17 апр. 2002 г. | 228 | 12 мар. 2003 г. | 248 | 5 мар. 2004 г. | 476 |
| -25.6% | 16 апр. 1998 г. | 478 | 7 мар. 2000 г. | 497 | 4 мар. 2002 г. | 975 |
| -19.43% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 150 | 13 мар. 2012 г. | 172 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...