Сравнение NSEIX с NCTWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и Nicholas II Fund (NCTWX).
NSEIX управляется Nicholas. Фонд был запущен 23 нояб. 1993 г.. NCTWX управляется Nicholas. Фонд был запущен 17 окт. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности NSEIX и NCTWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSEIX и NCTWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSEIX Nicholas Equity Income Fund | 0.82% | 13.80% | 9.97% | 7.87% | -6.90% | 24.76% | 5.60% | 30.29% | -4.48% | 12.42% |
NCTWX Nicholas II Fund | -7.78% | -1.27% | 6.74% | 19.89% | -18.03% | 21.58% | 15.73% | 34.90% | -4.20% | 25.65% |
Доходность по периодам
С начала года, NSEIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у NCTWX с доходностью -7.78%. За последние 10 лет акции NSEIX превзошли акции NCTWX по среднегодовой доходности: 9.84% против 8.52% соответственно.
NSEIX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 9.84%
NCTWX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -7.78%
- 6 месяцев
- -9.37%
- 1 год
- -5.52%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSEIX и NCTWX
NSEIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии NCTWX в 0.59%.
Доходность на риск
NSEIX vs. NCTWX — Ранг доходности на риск
NSEIX
NCTWX
Сравнение NSEIX c NCTWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и Nicholas II Fund (NCTWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSEIX | NCTWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | -0.25 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | -0.24 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.97 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.31 | +1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | -0.91 | +6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSEIX | NCTWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | -0.25 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.10 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.47 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между NSEIX и NCTWX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSEIX и NCTWX
Дивидендная доходность NSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что меньше доходности NCTWX в 13.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSEIX Nicholas Equity Income Fund | 10.76% | 10.85% | 4.03% | 4.28% | 3.92% | 11.53% | 1.97% | 13.05% | 17.55% | 6.83% | 3.85% | 7.26% |
NCTWX Nicholas II Fund | 13.48% | 12.43% | 5.21% | 0.72% | 3.92% | 9.86% | 3.79% | 11.36% | 12.57% | 11.02% | 5.11% | 6.40% |
Просадки
Сравнение просадок NSEIX и NCTWX
Максимальная просадка NSEIX за все время составила -48.12%, примерно равная максимальной просадке NCTWX в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSEIX и NCTWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSEIX | NCTWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.12% | -46.46% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -15.43% | +4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.98% | -25.89% | +6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -36.61% | +3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -15.39% | +9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -6.87% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 5.27% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSEIX и NCTWX
Текущая волатильность для Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) составляет 3.67%, в то время как у Nicholas II Fund (NCTWX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что NSEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCTWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSEIX | NCTWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 5.61% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 11.47% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 19.80% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.72% | 18.04% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 18.26% | -2.33% |