Сравнение NSEIX с NPSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX).
NSEIX управляется Nicholas. Фонд был запущен 23 нояб. 1993 г.. NPSGX управляется Nicholas. Фонд был запущен 16 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности NSEIX и NPSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSEIX и NPSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSEIX Nicholas Equity Income Fund | 0.82% | 13.80% | 9.97% | 7.87% | -6.90% | 24.76% | 5.60% | 23.60% |
NPSGX Nicholas Partners Small Cap Growth Fund | 3.41% | 17.88% | 20.83% | 20.05% | -31.62% | 10.52% | 69.72% | 22.14% |
Доходность по периодам
С начала года, NSEIX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у NPSGX с доходностью 3.41%.
NSEIX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 9.84%
NPSGX
- 1 день
- 5.66%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 40.18%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSEIX и NPSGX
NSEIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NPSGX в 1.13%.
Доходность на риск
NSEIX vs. NPSGX — Ранг доходности на риск
NSEIX
NPSGX
Сравнение NSEIX c NPSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSEIX | NPSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.50 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.08 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.87 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 9.92 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSEIX | NPSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.50 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.19 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.53 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между NSEIX и NPSGX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSEIX и NPSGX
Дивидендная доходность NSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности NPSGX в 4.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSEIX Nicholas Equity Income Fund | 10.76% | 10.85% | 4.03% | 4.28% | 3.92% | 11.53% | 1.97% | 13.05% | 17.55% | 6.83% | 3.85% | 7.26% |
NPSGX Nicholas Partners Small Cap Growth Fund | 4.36% | 4.50% | 5.89% | 0.00% | 0.00% | 21.28% | 9.50% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NSEIX и NPSGX
Максимальная просадка NSEIX за все время составила -48.12%, примерно равная максимальной просадке NPSGX в -46.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSEIX и NPSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSEIX | NPSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.12% | -46.95% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -13.45% | +2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.98% | -46.95% | +27.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -8.56% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -18.29% | +12.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.89% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSEIX и NPSGX
Текущая волатильность для Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) составляет 3.67%, в то время как у Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что NSEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSEIX | NPSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 11.58% | -7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 19.48% | -12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 26.92% | -11.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.72% | 27.93% | -14.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 28.69% | -12.76% |