Сравнение NSEIX с VIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).
NSEIX управляется Nicholas. Фонд был запущен 23 нояб. 1993 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности NSEIX и VIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSEIX и VIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSEIX Nicholas Equity Income Fund | 0.82% | 13.80% | 9.97% | 7.87% | -6.90% | 24.76% | 5.60% | 30.29% | -4.48% | 12.42% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 3.31% | 15.30% | 15.99% | 9.23% | -2.05% | 26.50% | 2.30% | 25.83% | -5.44% | 17.14% |
Доходность по периодам
С начала года, NSEIX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции NSEIX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 9.84% против 11.80% соответственно.
NSEIX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 9.84%
VIVIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSEIX и VIVIX
NSEIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.
Доходность на риск
NSEIX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск
NSEIX
VIVIX
Сравнение NSEIX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSEIX | VIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.09 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.56 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.53 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 6.90 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSEIX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.09 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.78 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.71 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.40 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между NSEIX и VIVIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSEIX и VIVIX
Дивидендная доходность NSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности VIVIX в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSEIX Nicholas Equity Income Fund | 10.76% | 10.85% | 4.03% | 4.28% | 3.92% | 11.53% | 1.97% | 13.05% | 17.55% | 6.83% | 3.85% | 7.26% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 2.02% | 2.04% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.55% | 2.50% | 2.73% | 2.30% | 2.46% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок NSEIX и VIVIX
Максимальная просадка NSEIX за все время составила -48.12%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSEIX и VIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSEIX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.12% | -59.30% | +11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -11.29% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.98% | -17.12% | -1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -36.80% | +3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -4.82% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -9.31% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.50% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSEIX и VIVIX
Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) имеют волатильность 3.67% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSEIX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 3.80% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 7.69% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 14.88% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.72% | 13.92% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 16.74% | -0.81% |