Сравнение NSDVX с PSLAX
NSDVX (North Star Dividend Fund) and PSLAX (Putnam Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, NSDVX returned 7.56%/yr vs 10.91%/yr for PSLAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NSDVX charges 1.37%/yr vs 1.15%/yr for PSLAX.
Доходность
Сравнение доходности NSDVX и PSLAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NSDVX показывает доходность 20.20%, а PSLAX немного выше – 20.34%. За последние 10 лет акции NSDVX уступали акциям PSLAX по среднегодовой доходности: 7.56% против 10.91% соответственно.
NSDVX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 20.20%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 7.56%
PSLAX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 20.34%
- 6 месяцев
- 17.97%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам NSDVX и PSLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSDVX North Star Dividend Fund | 20.20% | -1.31% | 9.25% | 8.06% | -6.36% | 16.16% | 6.51% | 16.13% | -12.35% | 8.27% |
PSLAX Putnam Small Cap Value Fund | 20.34% | 5.26% | 6.19% | 23.54% | -13.42% | 39.51% | 3.60% | 24.33% | -20.19% | 7.55% |
Correlation
The correlation between NSDVX and PSLAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2013 г. | 0.84 |
The correlation between NSDVX and PSLAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSDVX vs. PSLAX — Ранг доходности на риск
NSDVX
PSLAX
Сравнение NSDVX c PSLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Dividend Fund (NSDVX) и Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSDVX | PSLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.94 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 8.33 | -1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSDVX и PSLAX
Максимальная просадка NSDVX за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки PSLAX в -69.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSDVX и PSLAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSDVX | PSLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -69.37% | +30.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -10.52% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.41% | -25.63% | +9.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -25.63% | +4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | -52.81% | +14.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -12.12% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.70% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSDVX и PSLAX
Текущая волатильность для North Star Dividend Fund (NSDVX) составляет 4.39%, в то время как у Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что NSDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSDVX | PSLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 5.16% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 12.47% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 18.47% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 21.72% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.73% | 23.61% | -5.88% |
Сравнение комиссий NSDVX и PSLAX
NSDVX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии PSLAX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSDVX и PSLAX
Дивидендная доходность NSDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности PSLAX в 5.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSDVX North Star Dividend Fund | 2.78% | 3.45% | 7.00% | 2.52% | 6.57% | 3.31% | 1.52% | 2.64% | 6.87% | 2.48% | 4.67% | 3.51% |
PSLAX Putnam Small Cap Value Fund | 5.66% | 6.81% | 5.67% | 1.21% | 8.40% | 0.20% | 0.90% | 1.33% | 21.52% | 38.15% | 0.66% | 5.38% |
Часто задаваемые вопросы
NSDVX and PSLAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSLAX has higher volatility (5.16%) compared to NSDVX (4.39%). In terms of maximum drawdown, NSDVX dropped -38.64% vs PSLAX's -69.37%.
PSLAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSDVX и PSLAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор