PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSC с MCHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NSC с MCHP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NSC (Norfolk Southern Corporation) and MCHP (Microchip Technology Incorporated) are both stocks. NSC operates in Railroads (Industrials), while MCHP operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, NSC returned 16.62%/yr vs 15.99%/yr for MCHP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NSC и MCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Norfolk Southern Corporation (NSC) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSC показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у MCHP с доходностью 51.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NSC имеют среднегодовую доходность 16.62%, а акции MCHP немного отстают с 15.99%.

NSC

1 день
1.09%
1 месяц
1.07%
С начала года
9.68%
6 месяцев
6.63%
1 год
27.15%
3 года*
15.37%
5 лет*
5.14%
10 лет*
16.62%

MCHP

1 день
2.47%
1 месяц
-1.03%
С начала года
51.10%
6 месяцев
43.32%
1 год
44.01%
3 года*
6.19%
5 лет*
6.57%
10 лет*
15.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSC и MCHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSC
Norfolk Southern Corporation		9.68%25.65%1.55%-1.63%-15.59%27.26%24.76%32.39%5.22%36.85%
MCHP
Microchip Technology Incorporated		51.10%14.61%-34.96%30.90%-17.98%27.49%33.73%48.02%-16.71%39.46%

Correlation

The correlation between NSC and MCHP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 1993 г.

0.32

The correlation between NSC and MCHP shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NSC:

$15.83

MCHP:

$0.43

Коэффициент P/E

NSC:

19.83

MCHP:

221.70

Коэффициент PEG

NSC:

3.01

MCHP:

3.34

Коэффициент P/S

NSC:

4.34

MCHP:

8.20

Общая выручка (12 мес.)

NSC:

$12.19B

MCHP:

$4.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

NSC:

$6.23B

MCHP:

$2.72B

EBITDA (12 мес.)

NSC:

$5.20B

MCHP:

$1.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Norfolk Southern Corporation

Microchip Technology Incorporated

Часто сравнивают с NSC:
NSC с CSXNSC с UNPNSC с CNINSC с XLINSC с SPYNSC с CMINSC с VOO
Часто сравнивают с MCHP:
MCHP с MRVLMCHP с ADIMCHP с NXPIMCHP с QCOMMCHP с MPWRMCHP с PGRMCHP с CDNS

Доходность на риск

NSC vs. MCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSC
Ранг доходности на риск NSC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MCHP
Ранг доходности на риск MCHP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSC c MCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norfolk Southern Corporation (NSC) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NSCMCHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.01

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.72

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

1.28

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

3.40

+3.12

NSC vs. MCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSC на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа MCHP равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSC и MCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NSC и MCHP

Максимальная просадка NSC за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки MCHP в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSC и MCHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSCMCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.74%

-63.77%

-3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-34.41%

+21.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.11%

-63.77%

+38.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.64%

-63.77%

+28.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.42%

-63.77%

+19.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-7.00%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.13%

-16.71%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

12.99%

-8.82%

Волатильность

Сравнение волатильности NSC и MCHP

Текущая волатильность для Norfolk Southern Corporation (NSC) составляет 8.02%, в то время как у Microchip Technology Incorporated (MCHP) волатильность равна 16.18%. Это указывает на то, что NSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSCMCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

16.18%

-8.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.97%

32.33%

-16.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

44.05%

-24.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.05%

44.17%

-19.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.53%

41.91%

-14.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSC и MCHP

Дивидендная доходность NSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности MCHP в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCHP
Microchip Technology Incorporated		1.91%2.86%3.16%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.07%
NSC
Norfolk Southern Corporation		1.72%1.87%2.30%2.28%2.01%1.40%1.58%1.85%2.03%1.68%2.18%2.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSC и MCHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Norfolk Southern Corporation и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
3.00B
1.31B
(NSC) Общая выручка
(MCHP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NSC и MCHP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Norfolk Southern Corporation и Microchip Technology Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
66.8%
73.8%
Активы портфеля
NSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 66.8%.

MCHP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.

NSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила об операционной прибыли в 877.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

MCHP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

NSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила о чистой прибыли в 547.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.

MCHP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

Часто задаваемые вопросы

NSC and MCHP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHP has higher volatility (16.18%) compared to NSC (8.02%). In terms of maximum drawdown, NSC dropped -67.74% vs MCHP's -63.77%.

NSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSC и MCHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор