PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRSH с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NRSH с SPXM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

NRSH и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRSH - это пассивный фонд от Aztlan, который отслеживает доходность Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Фонд был запущен 29 нояб. 2023 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности NRSH и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRSH и SPXM

2026 (YTD)2025
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		8.58%4.75%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

NRSH

1 день
2.72%
1 месяц
-1.76%
С начала года
8.58%
6 месяцев
8.25%
1 год
24.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с SMHNRSH с IAUNRSH с AZTD
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с SPTMSPXM с XOEX

Сравнение комиссий NRSH и SPXM

NRSH берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.

NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF

Доходность на риск

NRSH vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRSH c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRSHSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRSH vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRSHSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.82

-1.33

Корреляция

Корреляция между NRSH и SPXM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRSH и SPXM

Дивидендная доходность NRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM202520242023
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.38%0.42%0.90%0.17%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NRSH и SPXM

Максимальная просадка NRSH за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRSH и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

NRSHSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-5.08%

-18.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-0.75%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-0.80%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NRSH и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

NRSHSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.81%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.79%

9.34%

+15.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

9.34%

+11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

9.34%

+11.47%