Сравнение NRSH с KAT
NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) and KAT (Scharf ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. NRSH is passively managed, while KAT is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NRSH и KAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRSH показывает доходность 47.92%, что значительно выше, чем у KAT с доходностью 0.37%.
NRSH
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 13.93%
- С начала года
- 47.92%
- 6 месяцев
- 46.01%
- 1 год
- 58.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAT
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRSH и KAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 47.92% | 7.54% |
KAT Scharf ETF | 0.37% | 0.98% |
Correlation
The correlation between NRSH and KAT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение распределения секторов NRSH и KAT
Секторы
NRSH
KAT
Промышленность
Технологии
Недвижимость
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
NRSH
KAT
Технологии
NRSH
KAT
Недвижимость
NRSH
KAT
-
Энергетика
NRSH
KAT
Сырьевые материалы
NRSH
-
KAT
Коммуникационные услуги
NRSH
-
KAT
Потребительский циклический сектор
NRSH
-
KAT
Потребительский защитный сектор
NRSH
-
KAT
Финансовые услуги
NRSH
-
KAT
Здравоохранение
NRSH
-
KAT
Коммунальные услуги
NRSH
-
KAT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRSH vs. KAT — Ранг доходности на риск
NRSH
KAT
Сравнение NRSH c KAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и Scharf ETF (KAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRSH | KAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRSH | KAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.17 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок NRSH и KAT
Максимальная просадка NRSH за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки KAT в -9.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRSH и KAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRSH | KAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.01% | -9.25% | -14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.98% | +4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -3.20% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NRSH и KAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRSH | KAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 10.48% | +13.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 10.48% | +11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 10.48% | +11.06% |
Сравнение комиссий NRSH и KAT
И NRSH, и KAT имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRSH и KAT
Дивидендная доходность NRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как KAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 0.28% | 0.42% | 0.90% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
NRSH and KAT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NRSH and KAT have the same expense ratio: 0.75% per year.
NRSH has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for KAT.
They also come from different issuers: Aztlan and Scharf Investments.
Подберите оптимальное распределение для NRSH и KAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор