Сравнение NRP с CB
NRP (Natural Resource Partners L.P.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. NRP operates in Thermal Coal (Energy), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, NRP returned 24.43%/yr vs 12.29%/yr for CB. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRP и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRP показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции NRP превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 24.43% против 12.29% соответственно.
NRP
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- -15.48%
- С начала года
- -4.98%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 28.13%
- 5 лет*
- 45.31%
- 10 лет*
- 24.43%
CB
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 4.50%
- 6 месяцев
- 14.84%
- С начала года
- 10.79%
- 1 год
- 25.39%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 17.29%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение доходности по годам NRP и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRP Natural Resource Partners L.P. | -4.98% | -1.93% | 27.43% | 87.03% | 72.85% | 164.73% | -25.28% | -43.26% | 55.86% | -14.50% |
CB Chubb Limited | 10.79% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between NRP and CB is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2002 г. | 0.16 |
The correlation between NRP and CB shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRP:
$1.30B
CB:
$133.31B
NRP:
$10.72
CB:
$28.45
NRP:
9.13
CB:
12.08
NRP:
0.58
CB:
0.84
NRP:
4.71
CB:
2.84
NRP:
$184.53M
CB:
$48.15B
NRP:
$128.91M
CB:
$17.01B
NRP:
$140.60M
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRP vs. CB — Ранг доходности на риск
NRP
CB
Сравнение NRP c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Resource Partners L.P. (NRP) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRP | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.25 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 2.73 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 7.36 | -6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRP и CB
Максимальная просадка NRP за все время составила -97.11%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRP и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRP | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.11% | -50.99% | -46.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.10% | -9.36% | -12.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -14.35% | -7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -19.26% | -5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.75% | -42.59% | -36.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.44% | -4.84% | -16.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.41% | -10.66% | -32.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 3.46% | +4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRP и CB
Текущая волатильность для Natural Resource Partners L.P. (NRP) составляет 5.29%, в то время как у Chubb Limited (CB) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что NRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRP | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 8.20% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 14.23% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 18.65% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.47% | 20.39% | +14.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.93% | 23.73% | +17.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRP и CB
Дивидендная доходность NRP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности CB в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.14% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
NRP Natural Resource Partners L.P. | 3.19% | 4.03% | 4.90% | 5.87% | 4.97% | 5.39% | 9.82% | 13.18% | 4.71% | 6.92% | 5.57% | 45.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRP и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natural Resource Partners L.P. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NRP and CB have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CB has higher volatility (8.20%) compared to NRP (5.29%). In terms of maximum drawdown, NRP dropped -97.11% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRP и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор