PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGU с UBOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGU с UBOT

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) and UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, NRGU returned 132.65% vs 28.53% for UBOT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. NRGU charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for UBOT.

Доходность

Сравнение доходности NRGU и UBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGU показывает доходность 107.94%, что значительно выше, чем у UBOT с доходностью 1.33%.

NRGU

1 день
-5.36%
1 месяц
9.28%
С начала года
107.94%
6 месяцев
81.61%
1 год
132.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UBOT

1 день
-3.94%
1 месяц
-18.79%
С начала года
1.33%
6 месяцев
-1.78%
1 год
28.53%
3 года*
6.89%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGU и UBOT

2026 (YTD)2025
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		107.94%-30.00%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		1.33%0.09%

Correlation

The correlation between NRGU and UBOT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.07

The correlation between NRGU and UBOT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NRGU и UBOT

Секторы
NRGU
UBOT

Энергетика

100.0%
0.5%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

9.0%

Промышленность

-

48.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

31.8%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Энергетика

NRGU
100.0%
UBOT
0.5%

Сырьевые материалы

NRGU

-

UBOT
0.0%

Коммуникационные услуги

NRGU

-

UBOT
4.5%

Потребительский циклический сектор

NRGU

-

UBOT
6.1%

Потребительский защитный сектор

NRGU

-

UBOT
0.0%

Финансовые услуги

NRGU

-

UBOT
0.9%

Здравоохранение

NRGU

-

UBOT
9.0%

Промышленность

NRGU

-

UBOT
48.6%

Недвижимость

NRGU

-

UBOT

-

Технологии

NRGU

-

UBOT
31.8%

Коммунальные услуги

NRGU

-

UBOT
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU
Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с QQQUBOT с PLTR

Доходность на риск

NRGU vs. UBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGU c UBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGUUBOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
0.58

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.13

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

0.80

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

2.50

+5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGU vs. UBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа UBOT равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU и UBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGUUBOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.58

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.08

+0.46

Просадки

Сравнение просадок NRGU и UBOT

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки UBOT в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и UBOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGUUBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-86.24%

+28.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.95%

-35.90%

-4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-51.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-82.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.28%

-50.94%

+22.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.34%

-49.81%

+24.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.27%

11.42%

+4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и UBOT

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 26.56% по сравнению с Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) с волатильностью 16.20%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGUUBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.56%

16.20%

+10.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.91%

37.59%

+24.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.06%

49.07%

+25.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.95%

53.14%

+35.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.95%

63.51%

+25.44%

Сравнение комиссий NRGU и UBOT

NRGU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UBOT в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и UBOT

NRGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.92%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%

Часто задаваемые вопросы

NRGU and UBOT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (26.56%) compared to UBOT (16.20%). In terms of maximum drawdown, NRGU dropped -57.50% vs UBOT's -86.24%.

On 1-year performance, NRGU leads with 132.65% vs 28.53% for UBOT. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UBOT has been the lower-risk option at 16.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 132.65% return vs 28.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

UBOT has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for NRGU.

NRGU is categorized as Leveraged Equities, while UBOT is Robotics. NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for NRGU and 1.29% for UBOT.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGU и UBOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор