PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGU с TYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGU с TYD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) and TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) are both exchange-traded funds - NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, NRGU returned 107.84% vs -1.08% for TYD. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. NRGU charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for TYD.

Доходность

Сравнение доходности NRGU и TYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGU показывает доходность 110.06%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -5.80%.

NRGU

1 день
2.51%
1 месяц
2.05%
С начала года
110.06%
6 месяцев
87.26%
1 год
107.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TYD

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-5.59%
1 год
-1.08%
3 года*
-3.95%
5 лет*
-13.19%
10 лет*
-5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGU и TYD

2026 (YTD)2025
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		110.06%-30.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-5.80%10.36%

Correlation

The correlation between NRGU and TYD is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.21

Сравнение распределения секторов NRGU и TYD

Секторы
NRGU
TYD

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

21.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NRGU
100.0%
TYD

-

Сырьевые материалы

NRGU

-

TYD

-

Коммуникационные услуги

NRGU

-

TYD

-

Потребительский циклический сектор

NRGU

-

TYD

-

Потребительский защитный сектор

NRGU

-

TYD

-

Финансовые услуги

NRGU

-

TYD
21.2%

Здравоохранение

NRGU

-

TYD

-

Промышленность

NRGU

-

TYD

-

Недвижимость

NRGU

-

TYD

-

Технологии

NRGU

-

TYD

-

Коммунальные услуги

NRGU

-

TYD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU
Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с PEXTYD с QQQTYD с SPY

Доходность на риск

NRGU vs. TYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 4545
Ранг коэф-та Мартина
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGU c TYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGUTYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
-0.08

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
-0.01

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.00

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

-0.08

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

-0.20

+6.75

NRGU vs. TYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа TYD равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU и TYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRGU и TYD

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и TYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGUTYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-64.28%

+6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.95%

-13.54%

-26.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.55%

-59.06%

+31.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.35%

-22.00%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.54%

5.30%

+11.24%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и TYD

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 27.12% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGUTYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.12%

4.49%

+22.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.47%

9.76%

+52.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.30%

13.86%

+61.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.96%

22.97%

+65.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.96%

20.36%

+68.60%

Сравнение комиссий NRGU и TYD

NRGU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и TYD

NRGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.22%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Часто задаваемые вопросы

NRGU and TYD have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (27.12%) compared to TYD (4.49%). In terms of maximum drawdown, NRGU dropped -57.50% vs TYD's -64.28%.

On 1-year performance, NRGU leads with 107.84% vs -1.08% for TYD. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 107.84% return vs -1.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.

TYD has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.00% for NRGU.

NRGU is categorized as Leveraged Equities, while TYD is Leveraged Bonds. NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for NRGU and 1.09% for TYD.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGU и TYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор