PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGU с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGU с TNA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while TNA tracks the Russell 2000 Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, NRGU returned 107.84% vs 117.40% for TNA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. NRGU charges 0.95%/yr vs 1.14%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности NRGU и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGU показывает доходность 110.06%, что значительно выше, чем у TNA с доходностью 53.14%.

NRGU

1 день
2.51%
1 месяц
2.05%
С начала года
110.06%
6 месяцев
87.26%
1 год
107.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TNA

1 день
2.53%
1 месяц
8.84%
С начала года
53.14%
6 месяцев
40.13%
1 год
117.40%
3 года*
25.74%
5 лет*
-6.50%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGU и TNA

2026 (YTD)2025
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		110.06%-30.00%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		53.14%4.63%

Correlation

The correlation between NRGU and TNA is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.18

The correlation between NRGU and TNA shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NRGU и TNA

Секторы
NRGU
TNA

Энергетика

100.0%
6.2%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Финансовые услуги

-

15.9%

Здравоохранение

-

16.5%

Промышленность

-

17.5%

Недвижимость

-

6.2%

Технологии

-

16.9%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Энергетика

NRGU
100.0%
TNA
6.2%

Сырьевые материалы

NRGU

-

TNA
4.8%

Коммуникационные услуги

NRGU

-

TNA
2.5%

Потребительский циклический сектор

NRGU

-

TNA
8.4%

Потребительский защитный сектор

NRGU

-

TNA
2.4%

Финансовые услуги

NRGU

-

TNA
15.9%

Здравоохранение

NRGU

-

TNA
16.5%

Промышленность

NRGU

-

TNA
17.5%

Недвижимость

NRGU

-

TNA
6.2%

Технологии

NRGU

-

TNA
16.9%

Коммунальные услуги

NRGU

-

TNA
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

NRGU vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 4545
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGU c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGUTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.01

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.48

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.63

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

11.92

-5.37

NRGU vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNA равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRGU и TNA

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGUTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-88.09%

+30.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.95%

-32.53%

-7.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-65.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-82.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.55%

-35.23%

+7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.35%

-33.92%

+8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.54%

9.91%

+6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и TNA

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 27.12% по сравнению с Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) с волатильностью 21.54%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGUTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.12%

21.54%

+5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.47%

42.61%

+19.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.30%

58.70%

+16.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.96%

67.57%

+21.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.96%

68.54%

+20.42%

Сравнение комиссий NRGU и TNA

NRGU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и TNA

NRGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.39%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

NRGU and TNA have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (27.12%) compared to TNA (21.54%). In terms of maximum drawdown, NRGU dropped -57.50% vs TNA's -88.09%.

On 1-year performance, TNA leads with 117.40% vs 107.84% for NRGU. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TNA has been the lower-risk option at 21.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TNA has performed better with a 117.40% return vs 107.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.14% for TNA.

TNA has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for NRGU.

NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while TNA tracks Russell 2000 Index (300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for NRGU and 1.14% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGU и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор