Сравнение NRGU с TMF
NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, NRGU returned 107.84% vs -4.90% for TMF. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. NRGU charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности NRGU и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGU показывает доходность 110.06%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -5.18%.
NRGU
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 110.06%
- 6 месяцев
- 87.26%
- 1 год
- 107.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- -5.18%
- 6 месяцев
- -5.04%
- 1 год
- -4.90%
- 3 года*
- -19.82%
- 5 лет*
- -31.10%
- 10 лет*
- -16.87%
Сравнение доходности по годам NRGU и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 110.06% | -30.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -5.18% | -4.80% |
Correlation
The correlation between NRGU and TMF is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение распределения секторов NRGU и TMF
Секторы
NRGU
TMF
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
NRGU
TMF
-
Сырьевые материалы
NRGU
-
TMF
-
Коммуникационные услуги
NRGU
-
TMF
-
Потребительский циклический сектор
NRGU
-
TMF
-
Потребительский защитный сектор
NRGU
-
TMF
-
Финансовые услуги
NRGU
-
TMF
Здравоохранение
NRGU
-
TMF
-
Промышленность
NRGU
-
TMF
-
Недвижимость
NRGU
-
TMF
-
Технологии
NRGU
-
TMF
-
Коммунальные услуги
NRGU
-
TMF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGU vs. TMF — Ранг доходности на риск
NRGU
TMF
Сравнение NRGU c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGU | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.99 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | -0.19 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | -0.41 | +6.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGU и TMF
Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.50% | -92.89% | +35.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.95% | -26.51% | -13.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.55% | -92.15% | +64.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.35% | -43.70% | +18.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.54% | 11.96% | +4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGU и TMF
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 27.12% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.12% | 8.43% | +18.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.47% | 19.46% | +43.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.30% | 28.49% | +46.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.96% | 46.72% | +42.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.96% | 43.92% | +45.04% |
Сравнение комиссий NRGU и TMF
NRGU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGU и TMF
NRGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.11% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
NRGU and TMF have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGU has higher volatility (27.12%) compared to TMF (8.43%). In terms of maximum drawdown, NRGU dropped -57.50% vs TMF's -92.89%.
On 1-year performance, NRGU leads with 107.84% vs -4.90% for TMF. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 8.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 107.84% return vs -4.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 0.00% for NRGU.
NRGU is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for NRGU and 1.01% for TMF.
NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGU и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор