PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGU с LABU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGU с LABU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) and LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds - NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while LABU tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, NRGU returned 132.65% vs 184.28% for LABU. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. NRGU charges 0.95%/yr vs 1.12%/yr for LABU.

Доходность

Сравнение доходности NRGU и LABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGU показывает доходность 107.94%, что значительно выше, чем у LABU с доходностью 6.64%.

NRGU

1 день
-5.36%
1 месяц
9.28%
С начала года
107.94%
6 месяцев
81.61%
1 год
132.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LABU

1 день
6.80%
1 месяц
-10.49%
С начала года
6.64%
6 месяцев
8.23%
1 год
184.28%
3 года*
7.22%
5 лет*
-35.06%
10 лет*
-12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGU и LABU

2026 (YTD)2025
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		107.94%-30.00%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		6.64%71.45%

Correlation

The correlation between NRGU and LABU is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.02

The correlation between NRGU and LABU shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NRGU и LABU

Секторы
NRGU
LABU

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

99.8%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NRGU
100.0%
LABU

-

Сырьевые материалы

NRGU

-

LABU
0.0%

Коммуникационные услуги

NRGU

-

LABU

-

Потребительский циклический сектор

NRGU

-

LABU

-

Потребительский защитный сектор

NRGU

-

LABU

-

Финансовые услуги

NRGU

-

LABU
0.2%

Здравоохранение

NRGU

-

LABU
99.8%

Промышленность

NRGU

-

LABU

-

Недвижимость

NRGU

-

LABU

-

Технологии

NRGU

-

LABU

-

Коммунальные услуги

NRGU

-

LABU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU
Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с WEBLLABU с QQQ

Доходность на риск

NRGU vs. LABU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGU c LABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGULABUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.41

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.79

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

6.04

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

17.12

-8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGU vs. LABU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LABU равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU и LABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGULABUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.41

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.23

+0.61

Просадки

Сравнение просадок NRGU и LABU

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и LABU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGULABUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-99.18%

+41.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.95%

-30.70%

-9.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-78.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.28%

-96.24%

+67.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.34%

-81.67%

+56.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.27%

10.81%

+5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и LABU

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) составляет 26.56%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 29.37%. Это указывает на то, что NRGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGULABUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.56%

29.37%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.91%

60.90%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.06%

77.11%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.95%

95.62%

-6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.95%

95.44%

-6.49%

Сравнение комиссий NRGU и LABU

NRGU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LABU в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и LABU

NRGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.72%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NRGU and LABU have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABU has higher volatility (29.37%) compared to NRGU (26.56%). In terms of maximum drawdown, NRGU dropped -57.50% vs LABU's -99.18%.

On 1-year performance, LABU leads with 184.28% vs 132.65% for NRGU. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NRGU has been the lower-risk option at 26.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LABU has performed better with a 184.28% return vs 132.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.12% for LABU.

LABU has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for NRGU.

NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for NRGU and 1.12% for LABU.

LABU currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGU и LABU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор