Сравнение NRGU с GUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).
NRGU и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NRGU и GUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NRGU и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 87.03% | -26.55% |
Доходность по периодам
С начала года, NRGU показывает доходность 139.49%, что значительно выше, чем у GUSH с доходностью 87.03%.
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUSH
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- 19.66%
- С начала года
- 87.03%
- 6 месяцев
- 61.77%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- -32.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NRGU и GUSH
NRGU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Доходность на риск
NRGU vs. GUSH — Ранг доходности на риск
NRGU
GUSH
Сравнение NRGU c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRGU | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.35 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 3.14 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRGU | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | -0.43 | +1.05 |
Корреляция
Корреляция между NRGU и GUSH составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGU и GUSH
NRGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок NRGU и GUSH
Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и GUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| NRGU | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.50% | -99.98% | +42.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.24% | -43.67% | -11.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.40% | -99.77% | +82.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.38% | -92.81% | +67.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.12% | 17.57% | +9.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGU и GUSH
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 23.31% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NRGU | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.31% | 16.69% | +6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.27% | 39.24% | +11.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.18% | 67.59% | +20.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.12% | 68.73% | +18.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.12% | 94.30% | -7.18% |