PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NRGU с DRIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NRGU и DRIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRGU и DRIP


Доходность по периодам

С начала года, NRGU показывает доходность 139.49%, что значительно выше, чем у DRIP с доходностью -50.33%.


NRGU

1 день
-10.75%
1 месяц
24.81%
С начала года
139.49%
6 месяцев
107.68%
1 год
69.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DRIP

1 день
7.73%
1 месяц
-18.22%
С начала года
-50.33%
6 месяцев
-45.52%
1 год
-56.42%
3 года*
-30.21%
5 лет*
-45.32%
10 лет*
-46.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Сравнение комиссий NRGU и DRIP

NRGU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.


Доходность на риск

NRGU vs. DRIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3030
Ранг коэф-та Мартина

DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGU c DRIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NRGUDRIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

-0.84

+1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

-1.32

+2.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.85

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.75

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

-1.22

+3.85

NRGU vs. DRIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа DRIP равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU и DRIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NRGUDRIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.84

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

-0.42

+1.03

Корреляция

Корреляция между NRGU и DRIP составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и DRIP

NRGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.


TTM20252024202320222021202020192018
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
3.98%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%

Просадки

Сравнение просадок NRGU и DRIP

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и DRIP.


Загрузка...

Показатели просадок


NRGUDRIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-99.95%

+42.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.24%

-76.02%

+20.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.40%

-99.94%

+82.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.38%

-90.30%

+64.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.12%

46.77%

-19.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и DRIP

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 23.31% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) с волатильностью 16.88%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NRGUDRIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.31%

16.88%

+6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.27%

39.41%

+10.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.18%

66.99%

+21.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.12%

68.82%

+18.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.12%

97.13%

-10.01%