PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGU с BULZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGU с BULZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) and BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from BMO - NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while BULZ tracks the Solactive FANG Innovation. Both are passively managed. Over the past year, NRGU returned 171.19% vs 239.73% for BULZ. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NRGU и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGU показывает доходность 125.94%, что значительно выше, чем у BULZ с доходностью 92.22%.

NRGU

1 день
-1.47%
1 месяц
-6.46%
С начала года
125.94%
6 месяцев
93.16%
1 год
171.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BULZ

1 день
-4.32%
1 месяц
33.43%
С начала года
92.22%
6 месяцев
82.15%
1 год
239.73%
3 года*
100.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGU и BULZ

2026 (YTD)2025
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		125.94%-33.00%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		92.22%36.86%

Correlation

The correlation between NRGU and BULZ is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.06

The correlation between NRGU and BULZ shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NRGU и BULZ

Секторы
NRGU
BULZ

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

25.0%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

62.3%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NRGU
100.0%
BULZ

-

Сырьевые материалы

NRGU

-

BULZ

-

Коммуникационные услуги

NRGU

-

BULZ
25.0%

Потребительский циклический сектор

NRGU

-

BULZ
12.8%

Потребительский защитный сектор

NRGU

-

BULZ

-

Финансовые услуги

NRGU

-

BULZ

-

Здравоохранение

NRGU

-

BULZ

-

Промышленность

NRGU

-

BULZ

-

Недвижимость

NRGU

-

BULZ

-

Технологии

NRGU

-

BULZ
62.3%

Коммунальные услуги

NRGU

-

BULZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU
Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI

Доходность на риск

NRGU vs. BULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGU c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGUBULZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
3.24

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.01

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

4.45

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

11.93

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGU vs. BULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BULZ равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGUBULZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

3.24

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.18

+0.25

Просадки

Сравнение просадок NRGU и BULZ

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и BULZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGUBULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-94.44%

+36.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.95%

-54.22%

+14.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-67.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.07%

-9.44%

-12.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.41%

-58.38%

+32.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.01%

20.20%

-4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и BULZ

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 31.62% по сравнению с MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) с волатильностью 22.83%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGUBULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.62%

22.83%

+8.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.19%

56.98%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.02%

74.46%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.03%

91.22%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.03%

91.22%

-2.19%

Сравнение комиссий NRGU и BULZ

И NRGU, и BULZ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и BULZ

Ни NRGU, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NRGU and BULZ have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (31.62%) compared to BULZ (22.83%). In terms of maximum drawdown, NRGU dropped -57.50% vs BULZ's -94.44%.

On 1-year performance, BULZ leads with 239.73% vs 171.19% for NRGU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BULZ has been the lower-risk option at 22.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BULZ has performed better with a 239.73% return vs 171.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU and BULZ have the same expense ratio: 0.95% per year.

NRGU and BULZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while BULZ tracks Solactive FANG Innovation.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGU и BULZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор