PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NRGU с BULZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NRGU и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRGU и BULZ


Доходность по периодам

С начала года, NRGU показывает доходность 139.49%, что значительно выше, чем у BULZ с доходностью -28.68%.


NRGU

1 день
-10.75%
1 месяц
24.81%
С начала года
139.49%
6 месяцев
107.68%
1 год
69.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BULZ

1 день
5.23%
1 месяц
-12.77%
С начала года
-28.68%
6 месяцев
-31.57%
1 год
72.81%
3 года*
59.06%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий NRGU и BULZ

И NRGU, и BULZ имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

NRGU vs. BULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3030
Ранг коэф-та Мартина

BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGU c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NRGUBULZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.79

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.58

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

3.83

-1.20

NRGU vs. BULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BULZ равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NRGUBULZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.79

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

-0.06

+0.68

Корреляция

Корреляция между NRGU и BULZ составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и BULZ

Ни NRGU, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NRGU и BULZ

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и BULZ.


Загрузка...

Показатели просадок


NRGUBULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-94.44%

+36.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.24%

-54.22%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.40%

-46.52%

+29.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.38%

-60.15%

+34.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.12%

20.25%

+6.87%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и BULZ

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) составляет 23.31%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) волатильность равна 29.26%. Это указывает на то, что NRGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NRGUBULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.31%

29.26%

-5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.27%

60.63%

-10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.18%

92.48%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.12%

91.56%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.12%

91.56%

-4.44%