PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGU с BULZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGU с BULZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) and BULZ (MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds from BMO - NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while BULZ tracks the Solactive FANG Innovation Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, NRGU returned 87.62% vs 112.44% for BULZ. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NRGU и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGU показывает доходность 74.97%, что значительно выше, чем у BULZ с доходностью 39.13%.

NRGU

1 день
2.72%
1 месяц
-13.53%
С начала года
74.97%
6 месяцев
78.13%
1 год
87.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BULZ

1 день
1.60%
1 месяц
-23.69%
С начала года
39.13%
6 месяцев
31.13%
1 год
112.44%
3 года*
76.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGU и BULZ

2026 (YTD)2025
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		74.97%-30.00%
BULZ
MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs		39.13%32.67%

Correlation

The correlation between NRGU and BULZ is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.05

The correlation between NRGU and BULZ shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NRGU и BULZ

Секторы
NRGU
BULZ

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

26.2%

Потребительский циклический сектор

-

13.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

60.8%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NRGU
100.0%
BULZ

-

Сырьевые материалы

NRGU

-

BULZ

-

Коммуникационные услуги

NRGU

-

BULZ
26.2%

Потребительский циклический сектор

NRGU

-

BULZ
13.0%

Потребительский защитный сектор

NRGU

-

BULZ

-

Финансовые услуги

NRGU

-

BULZ

-

Здравоохранение

NRGU

-

BULZ

-

Промышленность

NRGU

-

BULZ

-

Недвижимость

NRGU

-

BULZ

-

Технологии

NRGU

-

BULZ
60.8%

Коммунальные услуги

NRGU

-

BULZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU
Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI

Доходность на риск

NRGU vs. BULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGU c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGUBULZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.42

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.92

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.09

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

5.32

-0.38

NRGU vs. BULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BULZ равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRGU и BULZ

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и BULZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGUBULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-94.44%

+36.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.71%

-54.22%

+11.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-67.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.65%

-34.45%

-5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.68%

-57.98%

+32.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.80%

21.21%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и BULZ

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) составляет 25.61%, в то время как у MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) волатильность равна 34.26%. Это указывает на то, что NRGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGUBULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.61%

34.26%

-8.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.83%

63.37%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.96%

79.79%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.05%

91.79%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.05%

91.79%

-2.74%

Сравнение комиссий NRGU и BULZ

И NRGU, и BULZ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и BULZ

Ни NRGU, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NRGU and BULZ have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULZ has higher volatility (34.26%) compared to NRGU (25.61%). In terms of maximum drawdown, NRGU dropped -57.50% vs BULZ's -94.44%.

On 1-year performance, BULZ leads with 112.44% vs 87.62% for NRGU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, NRGU has been the lower-risk option at 25.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BULZ has performed better with a 112.44% return vs 87.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU and BULZ have the same expense ratio: 0.95% per year.

NRGU and BULZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while BULZ tracks Solactive FANG Innovation Index (300%).

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGU и BULZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор