PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGU с BERZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NRGU с BERZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ).

NRGU и BERZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. BERZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation Index. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NRGU и BERZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRGU и BERZ

2026 (YTD)2025
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		139.49%-33.00%
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		13.44%-72.71%

Доходность по периодам

С начала года, NRGU показывает доходность 139.49%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью 13.44%.

NRGU

1 день
-10.75%
1 месяц
24.81%
С начала года
139.49%
6 месяцев
107.68%
1 год
69.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BERZ

1 день
-5.26%
1 месяц
4.38%
С начала года
13.44%
6 месяцев
-5.13%
1 год
-79.58%
3 года*
-71.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU
Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXS

Сравнение комиссий NRGU и BERZ

И NRGU, и BERZ имеют комиссию равную 0.95%.

NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Доходность на риск

NRGU vs. BERZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGU c BERZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGUBERZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

-0.85

+1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

-1.55

+3.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.80

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.90

+2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

-1.02

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGU vs. BERZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа BERZ равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU и BERZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGUBERZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.85

+1.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

-0.66

+1.28

Корреляция

Корреляция между NRGU и BERZ составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и BERZ

Ни NRGU, ни BERZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NRGU и BERZ

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки BERZ в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и BERZ.

Загрузка...

Показатели просадок

NRGUBERZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-99.46%

+41.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.24%

-89.01%

+33.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.40%

-99.32%

+81.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.38%

-70.53%

+45.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.12%

78.92%

-51.80%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и BERZ

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) составляет 23.31%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 29.72%. Это указывает на то, что NRGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NRGUBERZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.31%

29.72%

-6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.27%

61.36%

-11.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.18%

94.24%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.12%

92.54%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.12%

92.54%

-5.42%