Сравнение NRGU с BERZ
NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) and BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index. Both are passively managed. Over the past year, NRGU returned 119.26% vs -75.61% for BERZ. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NRGU и BERZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGU показывает доходность 118.00%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -54.50%.
NRGU
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 18.77%
- 6 месяцев
- 86.19%
- С начала года
- 118.00%
- 1 год
- 119.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BERZ
- 1 день
- 8.13%
- 1 месяц
- 12.66%
- 6 месяцев
- -51.50%
- С начала года
- -54.50%
- 1 год
- -75.61%
- 3 года*
- -72.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRGU и BERZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 118.00% | -30.00% |
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -54.50% | -71.87% |
Correlation
The correlation between NRGU and BERZ is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.02 |
The correlation between NRGU and BERZ shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов NRGU и BERZ
Секторы
NRGU
BERZ
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
NRGU
BERZ
-
Сырьевые материалы
NRGU
-
BERZ
-
Коммуникационные услуги
NRGU
-
BERZ
Потребительский циклический сектор
NRGU
-
BERZ
Потребительский защитный сектор
NRGU
-
BERZ
-
Финансовые услуги
NRGU
-
BERZ
Здравоохранение
NRGU
-
BERZ
-
Промышленность
NRGU
-
BERZ
-
Недвижимость
NRGU
-
BERZ
-
Технологии
NRGU
-
BERZ
Коммунальные услуги
NRGU
-
BERZ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGU vs. BERZ — Ранг доходности на риск
NRGU
BERZ
Сравнение NRGU c BERZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGU | BERZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.81 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | -0.90 | +3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | -1.42 | +7.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGU и BERZ
Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки BERZ в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и BERZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGU | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.50% | -99.80% | +42.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.89% | -83.72% | +39.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -98.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.81% | -99.73% | +74.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.06% | -72.17% | +46.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.53% | 53.42% | -33.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGU и BERZ
Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) составляет 23.48%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 25.86%. Это указывает на то, что NRGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGU | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.48% | 25.86% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.97% | 65.71% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.98% | 82.83% | -5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.07% | 92.62% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.07% | 92.62% | -3.55% |
Сравнение комиссий NRGU и BERZ
И NRGU, и BERZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGU и BERZ
Ни NRGU, ни BERZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NRGU and BERZ have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (25.86%) compared to NRGU (23.48%). In terms of maximum drawdown, NRGU dropped -57.50% vs BERZ's -99.80%.
On 1-year performance, NRGU leads with 119.26% vs -75.61% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, NRGU has been the lower-risk option at 23.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 119.26% return vs -75.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGU and BERZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
NRGU and BERZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NRGU is categorized as Leveraged Equities, while BERZ is Inverse Equities. NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index.
NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGU и BERZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор