Сравнение NRGD с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
NRGD и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NRGD и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NRGD и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -69.03% | -32.37% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 16.15% | 87.95% |
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -69.03%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 16.15%.
NRGD
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- -38.99%
- С начала года
- -69.03%
- 6 месяцев
- -68.32%
- 1 год
- -79.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMX
- 1 день
- 13.81%
- 1 месяц
- -20.58%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 30.27%
- 1 год
- 227.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NRGD и TSMX
NRGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
NRGD vs. TSMX — Ранг доходности на риск
NRGD
TSMX
Сравнение NRGD c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRGD | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 2.95 | -3.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | 3.08 | -4.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.39 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 6.59 | -7.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 20.50 | -21.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRGD | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 2.95 | -3.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 1.01 | -1.88 |
Корреляция
Корреляция между NRGD и TSMX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и TSMX
NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 7.11% | 8.01% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок NRGD и TSMX
Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.38%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NRGD | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.38% | -63.80% | -25.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.38% | -34.93% | -54.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.63% | -25.94% | -62.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.41% | -16.74% | -37.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.18% | 11.22% | +49.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и TSMX
Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) составляет 19.52%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 29.06%. Это указывает на то, что NRGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NRGD | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.52% | 29.06% | -9.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.19% | 54.61% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.75% | 77.49% | +11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.55% | 81.26% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.55% | 81.26% | +6.29% |