PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGD с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGD с TSMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. NRGD is passively managed, while TSMX is actively managed. Over the past year, NRGD returned -80.85% vs 295.18% for TSMX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. NRGD charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for TSMX.

Доходность

Сравнение доходности NRGD и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -70.71%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 85.80%.

NRGD

1 день
-5.59%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-70.71%
6 месяцев
-67.28%
1 год
-80.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMX

1 день
-4.27%
1 месяц
15.97%
С начала года
85.80%
6 месяцев
94.81%
1 год
295.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGD и TSMX

2026 (YTD)2025
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-70.71%-32.37%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		85.80%87.95%

Correlation

The correlation between NRGD and TSMX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.03

The correlation between NRGD and TSMX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NRGD и TSMX

Секторы
NRGD
TSMX

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NRGD
100.0%
TSMX

-

Сырьевые материалы

NRGD

-

TSMX

-

Коммуникационные услуги

NRGD

-

TSMX

-

Потребительский циклический сектор

NRGD

-

TSMX

-

Потребительский защитный сектор

NRGD

-

TSMX

-

Финансовые услуги

NRGD

-

TSMX

-

Здравоохранение

NRGD

-

TSMX

-

Промышленность

NRGD

-

TSMX

-

Недвижимость

NRGD

-

TSMX

-

Технологии

NRGD

-

TSMX
100.0%

Коммунальные услуги

NRGD

-

TSMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с NRGUNRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с YANG
Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с SMHTSMX с TSMUTSMX с MSFLTSMX с MSTY

Доходность на риск

NRGD vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGDTSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
4.15

-5.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.47
3.78

-6.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.45

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

8.51

-9.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

27.80

-29.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGD vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 4.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGDTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.09

4.15

-5.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

1.57

-2.38

Просадки

Сравнение просадок NRGD и TSMX

Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и TSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGDTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.64%

-63.80%

-25.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.88%

-34.93%

-47.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.24%

-4.27%

-84.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.88%

-15.85%

-43.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.87%

10.68%

+42.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и TSMX

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 29.27% по сравнению с Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) с волатильностью 22.91%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGDTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.27%

22.91%

+6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.52%

54.45%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.26%

71.63%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.83%

80.93%

+7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.83%

80.93%

+7.90%

Сравнение комиссий NRGD и TSMX

NRGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и TSMX

NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.

ПозицияTTM20252024
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		4.44%8.01%0.53%

Часто задаваемые вопросы

NRGD and TSMX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGD has higher volatility (29.27%) compared to TSMX (22.91%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs TSMX's -63.80%.

On 1-year performance, TSMX leads with 295.18% vs -80.85% for NRGD. On fees, NRGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSMX has been the lower-risk option at 22.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 295.18% return vs -80.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSMX.

TSMX has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 0.00% for NRGD.

They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 1.05% for TSMX.

TSMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGD и TSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор