PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGD с PSCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGD с PSCE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) are both exchange-traded funds - NRGD is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while PSCE is a Energy Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -72.26% vs 45.44% for PSCE. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. NRGD charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for PSCE.

Доходность

Сравнение доходности NRGD и PSCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -63.27%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 32.36%.

NRGD

1 день
-2.47%
1 месяц
16.95%
С начала года
-63.27%
6 месяцев
-63.90%
1 год
-72.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCE

1 день
-0.07%
1 месяц
-9.83%
С начала года
32.36%
6 месяцев
31.96%
1 год
45.44%
3 года*
10.31%
5 лет*
8.34%
10 лет*
-2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGD и PSCE

2026 (YTD)2025
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-63.27%-35.40%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		32.36%-6.03%

Correlation

The correlation between NRGD and PSCE is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.81

The correlation between NRGD and PSCE has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NRGD и PSCE

Секторы
NRGD
PSCE

Энергетика

100.0%
98.5%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NRGD
100.0%
PSCE
98.5%

Сырьевые материалы

NRGD

-

PSCE
1.4%

Коммуникационные услуги

NRGD

-

PSCE

-

Потребительский циклический сектор

NRGD

-

PSCE

-

Потребительский защитный сектор

NRGD

-

PSCE

-

Финансовые услуги

NRGD

-

PSCE
0.2%

Здравоохранение

NRGD

-

PSCE

-

Промышленность

NRGD

-

PSCE

-

Недвижимость

NRGD

-

PSCE

-

Технологии

NRGD

-

PSCE

-

Коммунальные услуги

NRGD

-

PSCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с NRGUNRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с YANG
Часто сравнивают с PSCE:
PSCE с XESPSCE с XOPPSCE с XLEPSCE с AVUVPSCE с IEOPSCE с SPYPSCE с FENY

Доходность на риск

NRGD vs. PSCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD c PSCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGDPSCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
1.67

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.82
2.23

-4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.27

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

3.59

-4.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

11.00

-12.45

NRGD vs. PSCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа PSCE равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и PSCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRGD и PSCE

Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и PSCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGDPSCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.64%

-96.21%

+6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.03%

-12.70%

-67.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-44.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.51%

-76.48%

-10.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.82%

-58.87%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.93%

4.15%

+45.78%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и PSCE

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 24.74% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGDPSCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.74%

8.83%

+15.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.20%

18.94%

+40.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.34%

27.51%

+47.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.73%

37.39%

+51.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.73%

43.20%

+45.53%

Сравнение комиссий NRGD и PSCE

NRGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и PSCE

NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		2.28%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%

Часто задаваемые вопросы

NRGD and PSCE have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGD has higher volatility (24.74%) compared to PSCE (8.83%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs PSCE's -96.21%.

On 1-year performance, PSCE leads with 45.44% vs -72.26% for NRGD. On fees, PSCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCE has been the lower-risk option at 8.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSCE has performed better with a 45.44% return vs -72.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for NRGD.

PSCE has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 0.00% for NRGD.

NRGD is categorized as Leveraged Equities, while PSCE is Energy Equities. NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while PSCE tracks S&P SmallCap 600 Energy Index. They also come from different issuers: BMO and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 0.29% for PSCE.

PSCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGD и PSCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор