PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGD с IGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGD с IGE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and IGE (iShares North American Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - NRGD is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while IGE is a Energy Equities fund tracking the S&P North American Natural Resources Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -72.26% vs 31.93% for IGE. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. NRGD charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for IGE.

Доходность

Сравнение доходности NRGD и IGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -63.27%, что значительно ниже, чем у IGE с доходностью 15.54%.

NRGD

1 день
-2.47%
1 месяц
16.95%
С начала года
-63.27%
6 месяцев
-63.90%
1 год
-72.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGE

1 день
-0.66%
1 месяц
-6.23%
С начала года
15.54%
6 месяцев
14.58%
1 год
31.93%
3 года*
18.55%
5 лет*
16.34%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGD и IGE

2026 (YTD)2025
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-63.27%-35.40%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		15.54%13.03%

Correlation

The correlation between NRGD and IGE is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.75

The correlation between NRGD and IGE has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NRGD и IGE

Секторы
NRGD
IGE

Энергетика

100.0%
70.1%

Сырьевые материалы

-

26.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.2%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NRGD
100.0%
IGE
70.1%

Сырьевые материалы

NRGD

-

IGE
26.1%

Коммуникационные услуги

NRGD

-

IGE

-

Потребительский циклический сектор

NRGD

-

IGE
3.5%

Потребительский защитный сектор

NRGD

-

IGE

-

Финансовые услуги

NRGD

-

IGE

-

Здравоохранение

NRGD

-

IGE
0.2%

Промышленность

NRGD

-

IGE
0.1%

Недвижимость

NRGD

-

IGE

-

Технологии

NRGD

-

IGE

-

Коммунальные услуги

NRGD

-

IGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

iShares North American Natural Resources ETF

Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с NRGUNRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с YANG
Часто сравнивают с IGE:
IGE с NANRIGE с GUNRIGE с XLEIGE с IGEBIGE с PXEIGE с VTIIGE с FXAIX

Доходность на риск

NRGD vs. IGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
IGE
Ранг доходности на риск IGE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD c IGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGDIGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
1.95

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.82
2.63

-4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.33

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

3.65

-4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

11.94

-13.39

NRGD vs. IGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа IGE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и IGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRGD и IGE

Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что больше максимальной просадки IGE в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и IGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGDIGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.64%

-67.55%

-22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.03%

-8.80%

-71.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.51%

-8.73%

-77.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.82%

-18.87%

-40.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.93%

2.68%

+47.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и IGE

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 24.74% по сравнению с iShares North American Natural Resources ETF (IGE) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGDIGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.74%

5.32%

+19.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.20%

12.96%

+46.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.34%

16.51%

+58.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.73%

22.41%

+66.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.73%

24.93%

+63.80%

Сравнение комиссий NRGD и IGE

NRGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IGE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и IGE

NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		2.07%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NRGD and IGE have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGD has higher volatility (24.74%) compared to IGE (5.32%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs IGE's -67.55%.

On 1-year performance, IGE leads with 31.93% vs -72.26% for NRGD. On fees, IGE is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGE has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IGE has performed better with a 31.93% return vs -72.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for NRGD.

IGE has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 0.00% for NRGD.

NRGD is categorized as Leveraged Equities, while IGE is Energy Equities. NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while IGE tracks S&P North American Natural Resources Sector Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 0.39% for IGE.

IGE currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGD и IGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор