PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NRGD с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NRGD и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRGD и FNGS


Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -65.94%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью -10.61%.


NRGD

1 день
9.97%
1 месяц
-25.69%
С начала года
-65.94%
6 месяцев
-65.43%
1 год
-76.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FNGS

1 день
2.05%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-10.61%
6 месяцев
-12.74%
1 год
20.77%
3 года*
31.31%
5 лет*
16.15%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectors FANG+ ETN

Сравнение комиссий NRGD и FNGS

NRGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.


Доходность на риск

NRGD vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 22
Ранг коэф-та Мартина

FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NRGDFNGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.86

0.77

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.68

1.32

-2.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.17

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

0.96

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

2.94

-4.19

NRGD vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа FNGS равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NRGDFNGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

0.77

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.84

0.91

-1.75

Корреляция

Корреляция между NRGD и FNGS составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и FNGS

Ни NRGD, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NRGD и FNGS

Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.38%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и FNGS.


Загрузка...

Показатели просадок


NRGDFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.38%

-48.98%

-40.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.38%

-22.93%

-66.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.49%

-17.66%

-69.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.53%

-11.02%

-43.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.43%

7.52%

+53.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и FNGS

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 22.39% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NRGDFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.39%

8.61%

+13.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.08%

15.82%

+35.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.30%

27.04%

+62.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.95%

29.98%

+57.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.95%

31.34%

+56.61%