Сравнение NRGD с FNGS
NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - NRGD is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -77.50% vs 16.57% for FNGS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. NRGD charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и FNGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -71.51%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 10.73%.
NRGD
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -21.67%
- 6 месяцев
- -65.23%
- С начала года
- -71.51%
- 1 год
- -77.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGS
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 12.27%
- С начала года
- 10.73%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- 28.82%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRGD и FNGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -71.51% | -35.40% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 10.73% | 12.22% |
Correlation
The correlation between NRGD and FNGS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.04 |
The correlation between NRGD and FNGS shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов NRGD и FNGS
Секторы
NRGD
FNGS
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
NRGD
FNGS
-
Сырьевые материалы
NRGD
-
FNGS
-
Коммуникационные услуги
NRGD
-
FNGS
Потребительский циклический сектор
NRGD
-
FNGS
Потребительский защитный сектор
NRGD
-
FNGS
-
Финансовые услуги
NRGD
-
FNGS
Здравоохранение
NRGD
-
FNGS
-
Промышленность
NRGD
-
FNGS
-
Недвижимость
NRGD
-
FNGS
-
Технологии
NRGD
-
FNGS
Коммунальные услуги
NRGD
-
FNGS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGD vs. FNGS — Ранг доходности на риск
NRGD
FNGS
Сравнение NRGD c FNGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGD | FNGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.14 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.73 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 1.98 | -3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGD и FNGS
Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и FNGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGD | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.64% | -48.98% | -40.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.53% | -22.93% | -55.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.54% | -6.29% | -83.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.07% | -10.81% | -50.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.67% | 8.41% | +42.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и FNGS
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 23.07% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGD | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.07% | 6.59% | +16.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.00% | 18.09% | +41.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.37% | 22.44% | +52.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.36% | 30.24% | +58.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.36% | 31.11% | +57.25% |
Сравнение комиссий NRGD и FNGS
NRGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и FNGS
Ни NRGD, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NRGD and FNGS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGD has higher volatility (23.07%) compared to FNGS (6.59%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs FNGS's -48.98%.
On 1-year performance, FNGS leads with 16.57% vs -77.50% for NRGD. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FNGS has performed better with a 16.57% return vs -77.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for NRGD.
NRGD and FNGS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NRGD is categorized as Leveraged Equities, while FNGS is Large Cap Growth Equities. NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 0.58% for FNGS.
FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGD и FNGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор