Сравнение NRGD с FNGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS).
NRGD и FNGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. FNGS - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и FNGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NRGD и FNGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -65.94% | -32.37% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | -10.61% | 13.28% |
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -65.94%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью -10.61%.
NRGD
- 1 день
- 9.97%
- 1 месяц
- -25.69%
- С начала года
- -65.94%
- 6 месяцев
- -65.43%
- 1 год
- -76.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGS
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -10.61%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 31.31%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NRGD и FNGS
NRGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.
Доходность на риск
NRGD vs. FNGS — Ранг доходности на риск
NRGD
FNGS
Сравнение NRGD c FNGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRGD | FNGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | 0.77 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | 1.32 | -2.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.17 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.96 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 2.94 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRGD | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 0.77 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.84 | 0.91 | -1.75 |
Корреляция
Корреляция между NRGD и FNGS составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и FNGS
Ни NRGD, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок NRGD и FNGS
Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.38%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и FNGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| NRGD | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.38% | -48.98% | -40.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.38% | -22.93% | -66.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.49% | -17.66% | -69.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.53% | -11.02% | -43.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.43% | 7.52% | +53.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и FNGS
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 22.39% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NRGD | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.39% | 8.61% | +13.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.08% | 15.82% | +35.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.30% | 27.04% | +62.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.95% | 29.98% | +57.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.95% | 31.34% | +56.61% |