PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NRGD с FNGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NRGD и FNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -72.25%, что значительно ниже, чем у FNGO с доходностью 27.73%.


NRGD

1 день
9.32%
1 месяц
-27.71%
6 месяцев
-53.15%
С начала года
-72.25%
1 год
-77.76%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-69.34%

FNGO

1 день
-0.66%
1 месяц
12.82%
6 месяцев
48.41%
С начала года
27.73%
1 год
37.94%
3 года*
56.74%
5 лет*
26.62%
10 лет*
Всё время*
39.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.08M$647.28K$802.21K
$764.99K$623.46K$697.86K

Сравнение доходности по годам NRGD и FNGO


Correlation

The correlation between NRGD and FNGO is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.05

The correlation between NRGD and FNGO shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NRGD и FNGO


Секторы
NRGD
FNGO

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

30.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

10.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

59.6%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NRGD
100.0%
FNGO

-

Сырьевые материалы

NRGD

-

FNGO

-

Коммуникационные услуги

NRGD

-

FNGO
30.0%

Потребительский циклический сектор

NRGD

-

FNGO
10.4%

Потребительский защитный сектор

NRGD

-

FNGO

-

Финансовые услуги

NRGD

-

FNGO
10.0%

Здравоохранение

NRGD

-

FNGO

-

Промышленность

NRGD

-

FNGO

-

Недвижимость

NRGD

-

FNGO

-

Технологии

NRGD

-

FNGO
59.6%

Коммунальные услуги

NRGD

-

FNGO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Доходность на риск

NRGD vs. FNGO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 11
Ранг коэф-та Мартина

FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NRGD c FNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NRGDFNGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.17

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

0.89

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

2.17

-3.60

NRGD vs. FNGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа FNGO равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и FNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRGD и FNGO

Максимальная просадка NRGD за все время составила -91.37%, что больше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и FNGO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NRGDFNGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.37%

-78.39%

-12.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.12%

-42.73%

-39.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.81%

-4.36%

-85.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.20%

-23.73%

-38.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.10%

17.57%

+36.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и FNGO

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 26.03% по сравнению с MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) с волатильностью 15.45%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NRGDFNGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.03%

15.45%

+10.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.48%

37.23%

+23.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.54%

45.54%

+31.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.06%

61.04%

+27.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.06%

61.52%

+26.54%

Сравнение комиссий NRGD и FNGO

И NRGD, и FNGO имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и FNGO

Ни NRGD, ни FNGO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


NRGD and FNGO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGD has higher volatility (26.03%) compared to FNGO (15.45%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -91.37% vs FNGO's -78.39%.

On 1-year performance, FNGO leads with 37.94% vs -77.76% for NRGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FNGO has been the lower-risk option at 15.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGO has performed better with a 37.94% return vs -77.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGD and FNGO have the same expense ratio: 0.95% per year.

NRGD and FNGO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while FNGO tracks NYSE FANG+ Index (+200%).

FNGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGD и FNGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор