Сравнение NRGD с FNGO
NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from BMO - NRGD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while FNGO tracks the NYSE FANG+ Index (+200%). Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -77.76% vs 37.94% for FNGO. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и FNGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -72.25%, что значительно ниже, чем у FNGO с доходностью 27.73%.
NRGD
- 1 день
- 9.32%
- 1 месяц
- -27.71%
- 6 месяцев
- -53.15%
- С начала года
- -72.25%
- 1 год
- -77.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.34%
FNGO
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 12.82%
- 6 месяцев
- 48.41%
- С начала года
- 27.73%
- 1 год
- 37.94%
- 3 года*
- 56.74%
- 5 лет*
- 26.62%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 39.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.08M | $647.28K | $802.21K | |
| $764.99K | $623.46K | $697.86K |
Сравнение доходности по годам NRGD и FNGO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -72.25% | -35.40% |
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 27.73% | 14.62% |
Correlation
The correlation between NRGD and FNGO is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.05 |
The correlation between NRGD and FNGO shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов NRGD и FNGO
Секторы
NRGD
FNGO
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
NRGD
FNGO
-
Сырьевые материалы
NRGD
-
FNGO
-
Коммуникационные услуги
NRGD
-
FNGO
Потребительский циклический сектор
NRGD
-
FNGO
Потребительский защитный сектор
NRGD
-
FNGO
-
Финансовые услуги
NRGD
-
FNGO
Здравоохранение
NRGD
-
FNGO
-
Промышленность
NRGD
-
FNGO
-
Недвижимость
NRGD
-
FNGO
-
Технологии
NRGD
-
FNGO
Коммунальные услуги
NRGD
-
FNGO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGD vs. FNGO — Ранг доходности на риск
NRGD
FNGO
Сравнение NRGD c FNGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGD | FNGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.17 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.89 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 2.17 | -3.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGD и FNGO
Максимальная просадка NRGD за все время составила -91.37%, что больше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и FNGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGD | FNGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.37% | -78.39% | -12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.12% | -42.73% | -39.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.81% | -4.36% | -85.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.20% | -23.73% | -38.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.10% | 17.57% | +36.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и FNGO
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 26.03% по сравнению с MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) с волатильностью 15.45%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGD | FNGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.03% | 15.45% | +10.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.48% | 37.23% | +23.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.54% | 45.54% | +31.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.06% | 61.04% | +27.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.06% | 61.52% | +26.54% |
Сравнение комиссий NRGD и FNGO
И NRGD, и FNGO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и FNGO
Ни NRGD, ни FNGO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NRGD and FNGO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGD has higher volatility (26.03%) compared to FNGO (15.45%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -91.37% vs FNGO's -78.39%.
On 1-year performance, FNGO leads with 37.94% vs -77.76% for NRGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FNGO has been the lower-risk option at 15.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FNGO has performed better with a 37.94% return vs -77.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGD and FNGO have the same expense ratio: 0.95% per year.
NRGD and FNGO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while FNGO tracks NYSE FANG+ Index (+200%).
FNGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGD и FNGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор