PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGD с AMDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NRGD с AMDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG).

NRGD и AMDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. AMDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности NRGD и AMDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRGD и AMDG

2026 (YTD)2025
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-65.94%-32.37%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		-16.65%133.71%

Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -65.94%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью -16.65%.

NRGD

1 день
9.97%
1 месяц
-25.69%
С начала года
-65.94%
6 месяцев
-65.43%
1 год
-76.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDG

1 день
6.82%
1 месяц
8.29%
С начала года
-16.65%
6 месяцев
21.40%
1 год
149.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с NRGUNRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с YANG
Часто сравнивают с AMDG:
AMDG с AMDLAMDG с AMDAMDG с AMUUAMDG с JLGMXAMDG с AMDDAMDG с QQQAMDG с ARMG

Сравнение комиссий NRGD и AMDG

NRGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.

NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Доходность на риск

NRGD vs. AMDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 22
Ранг коэф-та Мартина
AMDG
Ранг доходности на риск AMDG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD c AMDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGDAMDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.86

1.16

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.68

2.22

-3.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.29

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.65

-3.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

5.15

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGD vs. AMDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа AMDG равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и AMDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGDAMDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

1.16

-2.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.84

0.42

-1.26

Корреляция

Корреляция между NRGD и AMDG составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и AMDG

NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%.

TTM2025
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		13.44%11.21%

Просадки

Сравнение просадок NRGD и AMDG

Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.38%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и AMDG.

Загрузка...

Показатели просадок

NRGDAMDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.38%

-63.04%

-26.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.38%

-56.48%

-32.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.49%

-49.06%

-38.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.53%

-27.74%

-26.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.43%

29.05%

+32.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и AMDG

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) составляет 22.39%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 32.60%. Это указывает на то, что NRGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NRGDAMDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.39%

32.60%

-10.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.08%

98.81%

-47.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.30%

129.88%

-40.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.95%

124.87%

-36.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.95%

124.87%

-36.92%