PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDG с JLGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMDG с JLGMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) and JLGMX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6) are both funds - AMDG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while JLGMX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, AMDG returned 1059.96% vs 20.42% for JLGMX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMDG charges 0.75%/yr vs 0.44%/yr for JLGMX.

Доходность

Сравнение доходности AMDG и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMDG показывает доходность 357.64%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью 7.21%.

AMDG

1 день
-6.80%
1 месяц
102.23%
С начала года
357.64%
6 месяцев
342.85%
1 год
1,059.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JLGMX

1 день
-0.70%
1 месяц
5.22%
С начала года
7.21%
6 месяцев
5.36%
1 год
20.42%
3 года*
23.78%
5 лет*
13.58%
10 лет*
20.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMDG и JLGMX

2026 (YTD)2025
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		357.64%96.98%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		7.21%9.05%

Correlation

The correlation between AMDG and JLGMX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2025 г.

0.61

The correlation between AMDG and JLGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Часто сравнивают с AMDG:
AMDG с AMDLAMDG с AMUUAMDG с AMDAMDG с AMDDAMDG с ARMGAMDG с QQQAMDG с BMNG
Часто сравнивают с JLGMX:
JLGMX с FXAIXJLGMX с SPYJLGMX с VOOJLGMX с VINIXJLGMX с VIGIXJLGMX с WFSPXJLGMX с VUG

Доходность на риск

AMDG vs. JLGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDG
Ранг доходности на риск AMDG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDG: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDG c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDGJLGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.25
1.35

+6.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
1.88

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.24

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.97

1.26

+17.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.13

3.60

+33.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDG vs. JLGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDG на текущий момент составляет 8.25, что выше коэффициента Шарпа JLGMX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDG и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDGJLGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.25

1.35

+6.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.14

0.85

+2.29

Просадки

Сравнение просадок AMDG и JLGMX

Максимальная просадка AMDG за все время составила -63.04%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDG и JLGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMDGJLGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.04%

-31.82%

-31.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.48%

-16.73%

-39.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-0.70%

-6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.64%

-5.81%

-19.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.80%

5.85%

+22.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDG и JLGMX

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) имеет более высокую волатильность в 46.46% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что AMDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMDGJLGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.46%

3.97%

+42.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

95.14%

11.23%

+83.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.86%

15.60%

+114.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

130.24%

20.18%

+110.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.24%

21.57%

+108.67%

Сравнение комиссий AMDG и JLGMX

AMDG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDG и JLGMX

Дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности JLGMX в 10.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		2.45%11.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		10.30%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%

Часто задаваемые вопросы

AMDG and JLGMX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDG has higher volatility (46.46%) compared to JLGMX (3.97%). In terms of maximum drawdown, AMDG dropped -63.04% vs JLGMX's -31.82%.

AMDG currently has the higher Sharpe Ratio (8.25 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMDG и JLGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор