Сравнение AMDG с AMDD
AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) and AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - AMDG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while AMDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, AMDG returned 448.14% vs -78.97% for AMDD. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. AMDG charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for AMDD.
Доходность
Сравнение доходности AMDG и AMDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDG показывает доходность 279.50%, что значительно выше, чем у AMDD с доходностью -67.40%.
AMDG
- 1 день
- -11.14%
- 1 месяц
- -8.12%
- 6 месяцев
- 241.37%
- С начала года
- 279.50%
- 1 год
- 448.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDD
- 1 день
- 5.53%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -65.06%
- С начала года
- -67.40%
- 1 год
- -78.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDG и AMDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 279.50% | 145.39% |
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -67.40% | -61.12% |
Correlation
The correlation between AMDG and AMDD is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | -1.00 |
The correlation between AMDG and AMDD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDG vs. AMDD — Ранг доходности на риск
AMDG
AMDD
Сравнение AMDG c AMDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) и Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDG | AMDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.71 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.00 | -0.96 | +8.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.39 | -1.64 | +17.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDG и AMDD
Максимальная просадка AMDG за все время составила -63.32%, что меньше максимальной просадки AMDD в -91.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDG и AMDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDG | AMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.32% | -91.84% | +28.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.48% | -82.18% | +25.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.19% | -90.76% | +62.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.93% | -58.93% | +34.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.31% | 48.15% | -18.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDG и AMDD
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) имеет более высокую волатильность в 44.73% по сравнению с Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) с волатильностью 21.90%. Это указывает на то, что AMDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDG | AMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.73% | 21.90% | +22.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.72% | 54.79% | +52.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.88% | 69.12% | +68.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.27% | 67.25% | +66.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.27% | 67.25% | +66.02% |
Сравнение комиссий AMDG и AMDD
AMDG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AMDD в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDG и AMDD
Дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности AMDD в 13.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 13.28% | 5.51% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 2.95% | 11.21% |
Часто задаваемые вопросы
AMDG and AMDD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDG has higher volatility (44.73%) compared to AMDD (21.90%). In terms of maximum drawdown, AMDG dropped -63.32% vs AMDD's -91.84%.
On 1-year performance, AMDG leads with 448.14% vs -78.97% for AMDD. On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AMDD has been the lower-risk option at 21.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDG has performed better with a 448.14% return vs -78.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for AMDD.
AMDD has the higher dividend yield at 13.28%, compared with 2.95% for AMDG.
AMDG is categorized as Leveraged Equities, while AMDD is Inverse Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for AMDG and 0.97% for AMDD.
AMDG currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDG и AMDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор