Сравнение AMDG с AMDD
AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) and AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - AMDG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while AMDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, AMDG returned 1172.87% vs -85.10% for AMDD. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. AMDG charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for AMDD.
Доходность
Сравнение доходности AMDG и AMDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDG показывает доходность 391.03%, что значительно выше, чем у AMDD с доходностью -67.83%.
AMDG
- 1 день
- 7.70%
- 1 месяц
- 134.89%
- С начала года
- 391.03%
- 6 месяцев
- 367.32%
- 1 год
- 1,172.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDD
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- -41.37%
- С начала года
- -67.83%
- 6 месяцев
- -67.43%
- 1 год
- -85.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDG и AMDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 391.03% | 143.76% |
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -67.83% | -60.76% |
Correlation
The correlation between AMDG and AMDD is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -1.00 |
The correlation between AMDG and AMDD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDG vs. AMDD — Ранг доходности на риск
AMDG
AMDD
Сравнение AMDG c AMDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) и Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDG | AMDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 9.15 | -1.31 | +10.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.75 | -3.04 | +7.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 0.61 | +1.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.99 | -1.00 | +21.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.10 | -1.62 | +42.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDG | AMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.15 | -1.31 | +10.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.36 | -1.21 | +4.58 |
Просадки
Сравнение просадок AMDG и AMDD
Максимальная просадка AMDG за все время составила -63.04%, что меньше максимальной просадки AMDD в -90.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDG и AMDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDG | AMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.04% | -90.88% | +27.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.48% | -85.34% | +28.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -90.88% | +90.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.70% | -56.26% | +30.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.80% | 52.65% | -23.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDG и AMDD
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) имеет более высокую волатильность в 45.35% по сравнению с Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) с волатильностью 27.50%. Это указывает на то, что AMDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDG | AMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.35% | 27.50% | +17.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.94% | 48.96% | +45.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.64% | 64.96% | +64.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.26% | 65.71% | +64.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.26% | 65.71% | +64.55% |
Сравнение комиссий AMDG и AMDD
AMDG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AMDD в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDG и AMDD
Дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности AMDD в 18.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 18.24% | 5.51% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 2.28% | 11.21% |
Часто задаваемые вопросы
AMDG and AMDD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDG has higher volatility (45.35%) compared to AMDD (27.50%). In terms of maximum drawdown, AMDG dropped -63.04% vs AMDD's -90.88%.
On 1-year performance, AMDG leads with 1172.87% vs -85.10% for AMDD. On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AMDD has been the lower-risk option at 27.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDG has performed better with a 1172.87% return vs -85.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for AMDD.
AMDD has the higher dividend yield at 18.24%, compared with 2.28% for AMDG.
AMDG is categorized as Leveraged Equities, while AMDD is Inverse Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for AMDG and 0.97% for AMDD.
AMDG currently has the higher Sharpe Ratio (9.15 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDG и AMDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор