Сравнение NRG с VST
NRG (NRG Energy, Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Independent Power Producers industry within the Utilities sector. Over the past 5 years, NRG returned 30.96%/yr vs 54.40%/yr for VST. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NRG и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью -8.13%.
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRG и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between NRG and VST is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.64 |
The correlation between NRG and VST shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRG:
$1.21
VST:
$8.60
NRG:
103.60
VST:
17.20
NRG:
1.56
VST:
0.39
NRG:
0.76
VST:
2.19
NRG:
$32.38B
VST:
$17.20B
NRG:
$4.69B
VST:
$1.12B
NRG:
$2.57B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. VST — Ранг доходности на риск
NRG
VST
Сравнение NRG c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.99 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.38 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.70 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и VST
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -53.32% | -26.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -38.01% | +3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -48.80% | +14.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -48.80% | +14.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -31.89% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -13.72% | -14.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 20.73% | -7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и VST
NRG Energy, Inc. (NRG) и Vistra Corp. (VST) имеют волатильность 15.26% и 15.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 15.14% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 37.96% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 48.75% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 47.97% | -7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 42.22% | -3.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и VST
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности VST в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и VST
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and VST have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to VST (15.14%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs VST's -53.32%.
VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор