Сравнение NRG с TSLA
NRG (NRG Energy, Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 39.72%/yr for TSLA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -9.63%. За последние 10 лет акции NRG уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 26.90% против 39.72% соответственно.
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
Сравнение доходности по годам NRG и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between NRG and TSLA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
NRG:
$26.10B
TSLA:
$1.44T
NRG:
$1.21
TSLA:
$1.10
NRG:
103.60
TSLA:
370.20
NRG:
1.56
TSLA:
45.29
NRG:
0.76
TSLA:
14.66
NRG:
6.18
TSLA:
17.10
NRG:
$32.38B
TSLA:
$97.88B
NRG:
$4.69B
TSLA:
$18.66B
NRG:
$2.57B
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. TSLA — Ранг доходности на риск
NRG
TSLA
Сравнение NRG c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.13 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.92 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 2.10 | -3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и TSLA
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -73.63% | -5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -29.93% | -4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -53.77% | +19.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -73.63% | +39.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -73.63% | +24.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -17.03% | -14.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -22.72% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 13.06% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и TSLA
NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 14.25%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 14.25% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 28.73% | +6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 44.49% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 58.98% | -18.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 59.14% | -19.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и TSLA
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и TSLA
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and TSLA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to TSLA (14.25%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор