Сравнение NRG с T
NRG (NRG Energy, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции T по среднегодовой доходности: 26.90% против 3.33% соответственно.
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.71%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам NRG и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between NRG and T is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.25 |
Over the past year, the correlation between NRG and T has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NRG:
$1.21
T:
$3.04
NRG:
103.60
T:
7.74
NRG:
1.56
T:
0.32
NRG:
0.76
T:
1.35
NRG:
$32.38B
T:
$125.65B
NRG:
$4.69B
T:
$105.41B
NRG:
$2.57B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. T — Ранг доходности на риск
NRG
T
Сравнение NRG c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.92 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.59 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.22 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и T
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -64.15% | -15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -21.87% | -12.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -21.87% | -12.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -32.01% | -2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -42.35% | -6.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -18.12% | -13.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -15.72% | -12.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 10.64% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и T
NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 8.21% | +7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 17.80% | +17.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 22.13% | +22.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 24.01% | +16.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 23.73% | +15.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и T
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NRG and T have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs T's -64.15%.
NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор