Сравнение NRG с SGOV
NRG (NRG Energy, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, NRG returned 29.54%/yr vs 3.63%/yr for SGOV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности NRG и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -18.42%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.98%.
NRG
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -2.29%
- 6 месяцев
- -14.56%
- С начала года
- -18.42%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- 54.89%
- 5 лет*
- 29.54%
- 10 лет*
- 26.90%
SGOV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 1.98%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRG и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -18.42% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | 6.34% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.98% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between NRG and SGOV is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.01 |
The correlation between NRG and SGOV shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.00 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. SGOV — Ранг доходности на риск
NRG
SGOV
Сравнение NRG c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -384.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 385.05 | -384.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 393.03 | -393.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 6,226.73 | -6,227.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и SGOV
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -0.03% | -79.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -0.01% | -34.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -0.01% | -34.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -0.03% | -34.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.63% | 0.00% | -29.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.98% | -0.00% | -27.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 0.00% | +15.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и SGOV
NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 0.05% | +10.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.99% | 0.13% | +33.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.35% | 0.19% | +45.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.04% | 0.24% | +39.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.09% | 0.24% | +38.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и SGOV
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности SGOV в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.42% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.80% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NRG and SGOV have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (10.58%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.89 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор