Сравнение NRG с SGOV
NRG (NRG Energy, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, NRG returned 35.13%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности NRG и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -15.71%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.
NRG
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- -15.71%
- 6 месяцев
- -20.75%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- 62.41%
- 5 лет*
- 35.13%
- 10 лет*
- 24.81%
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRG и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -15.71% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | 4.97% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Correlation
The correlation between NRG and SGOV is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | -0.01 |
The correlation between NRG and SGOV shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.00 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. SGOV — Ранг доходности на риск
NRG
SGOV
Сравнение NRG c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRG | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -275.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 195.55 | -194.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 398.20 | -398.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 4,462.00 | -4,463.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 20.28 | -20.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 14.74 | -13.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 12.49 | -12.13 |
Просадки
Сравнение просадок NRG и SGOV
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -0.03% | -79.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.57% | -0.01% | -32.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.57% | -0.01% | -32.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.62% | -0.03% | -32.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.30% | 0.00% | -27.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.00% | -0.00% | -28.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.87% | 0.00% | +12.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и SGOV
NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.07% | 0.05% | +15.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.35% | 0.13% | +34.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.31% | 0.20% | +44.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.93% | 0.24% | +39.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.27% | 0.24% | +39.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и SGOV
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности SGOV в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.37% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NRG and SGOV have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.07%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор