Сравнение NRG с PANW
NRG (NRG Energy, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 29.12%/yr for PANW. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 51.80%. За последние 10 лет акции NRG уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 26.90% против 29.12% соответственно.
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
Сравнение доходности по годам NRG и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between NRG and PANW is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.22 |
The correlation between NRG and PANW shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRG:
$26.10B
PANW:
$208.04B
NRG:
$1.21
PANW:
$1.17
NRG:
103.60
PANW:
238.46
NRG:
1.56
PANW:
0.02
NRG:
0.76
PANW:
18.95
NRG:
6.18
PANW:
7.52
NRG:
$32.38B
PANW:
$10.61B
NRG:
$4.69B
PANW:
$7.63B
NRG:
$2.57B
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. PANW — Ранг доходности на риск
NRG
PANW
Сравнение NRG c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.16 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 2.62 | -3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и PANW
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -47.98% | -31.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -36.01% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -36.01% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -36.01% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -47.98% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -6.94% | -24.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -14.68% | -13.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 15.87% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и PANW
Текущая волатильность для NRG Energy, Inc. (NRG) составляет 15.26%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что NRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 16.97% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 32.33% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 38.96% | +5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 41.72% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 38.62% | +0.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и PANW
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и PANW
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and PANW have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.97%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор