Сравнение NRG с DPZ
NRG (NRG Energy, Inc.) and DPZ (Domino's Pizza, Inc.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while DPZ operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 11.08%/yr for DPZ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и DPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно выше, чем у DPZ с доходностью -21.90%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции DPZ по среднегодовой доходности: 26.90% против 11.08% соответственно.
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
DPZ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- -27.44%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение доходности по годам NRG и DPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -21.90% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
Correlation
The correlation between NRG and DPZ is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2004 г. | 0.22 |
The correlation between NRG and DPZ shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRG:
$26.10B
DPZ:
$10.95B
NRG:
$1.21
DPZ:
$17.33
NRG:
103.60
DPZ:
18.69
NRG:
1.56
DPZ:
2.67
NRG:
0.76
DPZ:
2.22
NRG:
$32.38B
DPZ:
$4.98B
NRG:
$4.69B
DPZ:
$1.99B
NRG:
$2.57B
DPZ:
$982.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. DPZ — Ранг доходности на риск
NRG
DPZ
Сравнение NRG c DPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Domino's Pizza, Inc. (DPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | DPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.84 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.73 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.49 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и DPZ
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что меньше максимальной просадки DPZ в -86.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и DPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -86.66% | +7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -36.93% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -41.75% | +7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -47.81% | +13.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -47.81% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -39.05% | +7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -16.46% | -11.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 18.18% | -4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и DPZ
NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Domino's Pizza, Inc. (DPZ) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 6.35% | +8.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 20.93% | +14.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 26.06% | +18.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 29.70% | +10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 29.96% | +9.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и DPZ
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности DPZ в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.69% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и DPZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Domino's Pizza, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и DPZ
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and DPZ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to DPZ (6.35%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs DPZ's -86.66%.
NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и DPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор