PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRG с DGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NRG с DGX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NRG (NRG Energy, Inc.) and DGX (Quest Diagnostics Incorporated) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while DGX operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 12.33%/yr for DGX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRG и DGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NRG Energy, Inc. (NRG) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у DGX с доходностью 18.06%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции DGX по среднегодовой доходности: 26.90% против 12.33% соответственно.

NRG

1 день
1.43%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-20.72%
6 месяцев
-21.80%
1 год
-16.53%
3 года*
57.21%
5 лет*
30.96%
10 лет*
26.90%

DGX

1 день
-0.38%
1 месяц
8.82%
С начала года
18.06%
6 месяцев
12.22%
1 год
14.71%
3 года*
16.40%
5 лет*
11.96%
10 лет*
12.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRG и DGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRG
NRG Energy, Inc.		-20.72%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%-2.14%0.69%39.59%133.69%
DGX
Quest Diagnostics Incorporated		18.06%17.20%11.77%-10.05%-7.80%47.86%14.11%31.13%-13.84%9.16%

Correlation

The correlation between NRG and DGX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г.

0.23

The correlation between NRG and DGX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NRG:

$26.10B

DGX:

$22.74B

EPS

NRG:

$1.21

DGX:

$9.10

Коэффициент P/E

NRG:

103.60

DGX:

22.31

Коэффициент P/S

NRG:

0.76

DGX:

2.03

Коэффициент P/B

NRG:

6.18

DGX:

3.09

Общая выручка (12 мес.)

NRG:

$32.38B

DGX:

$11.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

NRG:

$4.69B

DGX:

$3.75B

EBITDA (12 мес.)

NRG:

$2.57B

DGX:

$1.98B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NRG Energy, Inc.

Quest Diagnostics Incorporated

Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNE
Часто сравнивают с DGX:
DGX с LHDGX с CRLDGX с SPYDGX с RDNTDGX с JNJDGX с ^SP500TRDGX с PETS

Доходность на риск

NRG vs. DGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DGX
Ранг доходности на риск DGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRG c DGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGDGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
0.68

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
1.19

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.14

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

1.34

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

2.79

-3.95

NRG vs. DGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRG на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа DGX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRG и DGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRG и DGX

Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки DGX в -49.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и DGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.41%

-49.46%

-29.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.24%

-11.55%

-22.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.24%

-16.57%

-17.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.24%

-28.62%

-5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-36.60%

-12.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.61%

-3.76%

-27.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.99%

-11.89%

-16.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.73%

5.56%

+8.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NRG и DGX

NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Quest Diagnostics Incorporated (DGX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

6.09%

+9.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.10%

16.94%

+18.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.88%

23.01%

+21.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.03%

21.81%

+18.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.16%

23.79%

+15.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRG и DGX

Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности DGX в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGX
Quest Diagnostics Incorporated		1.61%1.82%1.96%2.02%1.66%1.40%1.85%1.99%2.34%1.83%1.72%2.07%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.46%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRG и DGX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Quest Diagnostics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
10.26B
2.90B
(NRG) Общая выручка
(DGX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NRG и DGX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NRG Energy, Inc. и Quest Diagnostics Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%202220232024202520260
32.5%
Активы портфеля
NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DGX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 942.00M при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

DGX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

DGX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

Часто задаваемые вопросы

NRG and DGX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRG has higher volatility (15.26%) compared to DGX (6.09%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs DGX's -49.46%.

DGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRG и DGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор