PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRG с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRG с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NRG (NRG Energy, Inc.) is a stock, while AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, NRG returned 35.13%/yr vs 13.84%/yr for AVDV. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRG и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NRG Energy, Inc. (NRG) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRG показывает доходность -15.71%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.64%.

NRG

1 день
-0.28%
1 месяц
-15.27%
С начала года
-15.71%
6 месяцев
-20.75%
1 год
-14.05%
3 года*
62.41%
5 лет*
35.13%
10 лет*
24.81%

AVDV

1 день
0.52%
1 месяц
3.19%
С начала года
16.64%
6 месяцев
20.05%
1 год
44.34%
3 года*
28.61%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRG и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NRG
NRG Energy, Inc.		-15.71%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%-2.14%0.71%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.64%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between NRG and AVDV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NRG Energy, Inc.

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNE
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

NRG vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRG c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
2.87

-3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
3.80

-3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.52

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

3.38

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

13.70

-14.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRG vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRG на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRG и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

2.87

-3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.80

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.80

-0.45

Просадки

Сравнение просадок NRG и AVDV

Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.41%

-43.01%

-36.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.57%

-13.19%

-19.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.57%

-14.17%

-18.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

-28.08%

-4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.30%

-0.83%

-26.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.00%

-6.77%

-21.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.87%

3.24%

+9.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NRG и AVDV

NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.07%

4.79%

+10.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.35%

13.07%

+21.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.31%

15.54%

+28.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.93%

17.29%

+22.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.27%

19.72%

+19.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRG и AVDV

Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности AVDV в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.73%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.37%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%

Часто задаваемые вопросы

NRG and AVDV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRG has higher volatility (15.07%) compared to AVDV (4.79%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs AVDV's -43.01%.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRG и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор