PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRES с GNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRES с GNR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NRES (Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF) and GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) are both Commodity Producers Equities funds. NRES is actively managed, while GNR is passively managed. Over the past year, NRES returned 39.69% vs 43.06% for GNR. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. NRES charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for GNR.

Доходность

Сравнение доходности NRES и GNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRES показывает доходность 17.26%, что значительно ниже, чем у GNR с доходностью 20.29%.

NRES

1 день
0.08%
1 месяц
-1.74%
С начала года
17.26%
6 месяцев
19.19%
1 год
39.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GNR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.11%
С начала года
20.29%
6 месяцев
22.66%
1 год
43.06%
3 года*
15.71%
5 лет*
9.73%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRES и GNR

2026 (YTD)20252024
NRES
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF		17.26%27.08%-2.78%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		20.29%28.68%-2.78%

Correlation

The correlation between NRES and GNR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г.

0.97

The correlation between NRES and GNR has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NRES и GNR

Секторы
NRES
GNR

Сырьевые материалы

44.2%
50.3%

Энергетика

39.8%
37.6%

Потребительский циклический сектор

7.4%
6.3%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.6%

Недвижимость

1.1%
0.8%

Здравоохранение

0.9%
0.0%

Промышленность

0.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Сырьевые материалы

NRES
44.2%
GNR
50.3%

Энергетика

NRES
39.8%
GNR
37.6%

Потребительский циклический сектор

NRES
7.4%
GNR
6.3%

Потребительский защитный сектор

NRES
5.7%
GNR
4.6%

Недвижимость

NRES
1.1%
GNR
0.8%

Здравоохранение

NRES
0.9%
GNR
0.0%

Промышленность

NRES
0.8%
GNR
0.2%

Коммуникационные услуги

NRES

-

GNR

-

Финансовые услуги

NRES

-

GNR
0.0%

Технологии

NRES

-

GNR

-

Коммунальные услуги

NRES

-

GNR
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

Часто сравнивают с NRES:
NRES с CSNRNRES с COPANRES с TURFNRES с DEUSNRES с LIMINRES с URANNRES с BILZ
Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с SPYGNR с VAWGNR с XLBGNR с MXI

Доходность на риск

NRES vs. GNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRES
Ранг доходности на риск NRES: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRES: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRES: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRES: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRES: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRES: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRES c GNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRESGNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.64

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.38

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

5.43

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.95

21.24

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRES vs. GNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRES на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GNR равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRES и GNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRESGNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.64

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.26

+0.73

Просадки

Сравнение просадок NRES и GNR

Максимальная просадка NRES за все время составила -22.22%, что меньше максимальной просадки GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRES и GNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRESGNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.22%

-51.37%

+29.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-7.97%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-1.50%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-14.95%

+9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.03%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NRES и GNR

Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что NRES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRESGNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.33%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

13.19%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

16.39%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

20.23%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

21.87%

-3.88%

Сравнение комиссий NRES и GNR

NRES берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GNR в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRES и GNR

Дивидендная доходность NRES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности GNR в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.47%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%
NRES
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF		2.27%2.65%3.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, NRES and GNR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NRES has higher volatility (4.57%) compared to GNR (4.33%). In terms of maximum drawdown, NRES dropped -22.22% vs GNR's -51.37%.

On 1-year performance, GNR leads with 43.06% vs 39.69% for NRES. On fees, GNR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GNR has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GNR has performed better with a 43.06% return vs 39.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GNR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for NRES.

GNR has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 2.27% for NRES.

They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.45% for NRES and 0.40% for GNR.

GNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRES и GNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор