PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRES с DEUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRES с DEUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NRES (Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF) and DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - NRES is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Xtrackers, while DEUS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Comprehensive Factor Index. NRES is actively managed, while DEUS is passively managed. Over the past year, NRES returned 39.69% vs 19.36% for DEUS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NRES charges 0.45%/yr vs 0.17%/yr for DEUS.

Доходность

Сравнение доходности NRES и DEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRES показывает доходность 17.26%, что значительно выше, чем у DEUS с доходностью 11.46%.

NRES

1 день
0.08%
1 месяц
-1.74%
С начала года
17.26%
6 месяцев
19.19%
1 год
39.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DEUS

1 день
0.31%
1 месяц
2.70%
С начала года
11.46%
6 месяцев
11.99%
1 год
19.36%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.46%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRES и DEUS

2026 (YTD)20252024
NRES
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF		17.26%27.08%-2.78%
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		11.46%10.41%9.29%

Correlation

The correlation between NRES and DEUS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г.

0.55

The correlation between NRES and DEUS has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NRES и DEUS

Секторы
NRES
DEUS

Сырьевые материалы

44.2%
4.5%

Энергетика

39.8%
5.5%

Потребительский циклический сектор

7.4%
10.6%

Потребительский защитный сектор

5.7%
7.5%

Недвижимость

1.1%
4.3%

Здравоохранение

0.9%
11.4%

Промышленность

0.8%
17.6%

Коммуникационные услуги

-

3.8%

Финансовые услуги

-

12.1%

Технологии

-

15.5%

Коммунальные услуги

-

7.3%

Сырьевые материалы

NRES
44.2%
DEUS
4.5%

Энергетика

NRES
39.8%
DEUS
5.5%

Потребительский циклический сектор

NRES
7.4%
DEUS
10.6%

Потребительский защитный сектор

NRES
5.7%
DEUS
7.5%

Недвижимость

NRES
1.1%
DEUS
4.3%

Здравоохранение

NRES
0.9%
DEUS
11.4%

Промышленность

NRES
0.8%
DEUS
17.6%

Коммуникационные услуги

NRES

-

DEUS
3.8%

Финансовые услуги

NRES

-

DEUS
12.1%

Технологии

NRES

-

DEUS
15.5%

Коммунальные услуги

NRES

-

DEUS
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

Часто сравнивают с NRES:
NRES с CSNRNRES с COPANRES с LIMINRES с TURFNRES с URANNRES с BILZNRES с XAIX
Часто сравнивают с DEUS:
DEUS с SPYDEUS с QLVDEUS с JPMEDEUS с DYNFDEUS с IMCBDEUS с JPSTDEUS с FLQM

Доходность на риск

NRES vs. DEUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRES
Ранг доходности на риск NRES: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRES: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRES: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRES: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRES: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRES: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DEUS
Ранг доходности на риск DEUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRES c DEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRESDEUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.77

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.60

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

2.85

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.95

10.81

+6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRES vs. DEUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRES на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа DEUS равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRES и DEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRESDEUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.77

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.64

+0.35

Просадки

Сравнение просадок NRES и DEUS

Максимальная просадка NRES за все время составила -22.22%, что меньше максимальной просадки DEUS в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRES и DEUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRESDEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.22%

-40.47%

+18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-6.83%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

0.00%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-4.33%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.80%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности NRES и DEUS

Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что NRES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRESDEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

2.68%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

8.12%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

11.01%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

15.55%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

17.98%

+0.01%

Сравнение комиссий NRES и DEUS

NRES берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DEUS в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRES и DEUS

Дивидендная доходность NRES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности DEUS в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		1.44%1.59%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.75%
NRES
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF		2.27%2.65%3.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NRES and DEUS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRES has higher volatility (4.57%) compared to DEUS (2.68%). In terms of maximum drawdown, NRES dropped -22.22% vs DEUS's -40.47%.

On 1-year performance, NRES leads with 39.69% vs 19.36% for DEUS. On fees, DEUS is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DEUS has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRES has performed better with a 39.69% return vs 19.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEUS is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.45% for NRES.

NRES has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.44% for DEUS.

NRES is categorized as Commodity Producers Equities, while DEUS is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.45% for NRES and 0.17% for DEUS.

NRES currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRES и DEUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор