Сравнение NRES с URAN
NRES (Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - NRES is a Natural Resources fund actively managed by Xtrackers, while URAN is a Uranium fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. NRES is actively managed, while URAN is passively managed. Over the past year, NRES returned 26.96% vs -5.53% for URAN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. NRES charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for URAN.
Доходность
Сравнение доходности NRES и URAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRES показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью -13.34%.
NRES
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -4.26%
- 6 месяцев
- 0.67%
- С начала года
- 8.90%
- 1 год
- 26.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URAN
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -11.56%
- 6 месяцев
- -26.01%
- С начала года
- -13.34%
- 1 год
- -5.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRES и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NRES Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF | 8.90% | 27.08% | -9.81% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -13.34% | 49.05% | 3.89% |
Correlation
The correlation between NRES and URAN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRES vs. URAN — Ранг доходности на риск
NRES
URAN
Сравнение NRES c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRES | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.01 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.16 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | -0.34 | +6.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRES и URAN
Максимальная просадка NRES за все время составила -22.22%, что меньше максимальной просадки URAN в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRES и URAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRES | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.22% | -34.22% | +12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.25% | -34.22% | +20.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.53% | -34.22% | +23.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -11.93% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 16.16% | -12.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRES и URAN
Текущая волатильность для Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) составляет 4.32%, в то время как у Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что NRES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRES | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 7.78% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 29.76% | -16.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 39.80% | -22.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 39.05% | -21.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 39.05% | -21.01% |
Сравнение комиссий NRES и URAN
NRES берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRES и URAN
Дивидендная доходность NRES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности URAN в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NRES Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF | 2.61% | 2.65% | 3.23% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.96% | 2.56% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
NRES and URAN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URAN has higher volatility (7.78%) compared to NRES (4.32%). In terms of maximum drawdown, NRES dropped -22.22% vs URAN's -34.22%.
On 1-year performance, NRES leads with 26.96% vs -5.53% for URAN. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NRES has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRES has performed better with a 26.96% return vs -5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for NRES.
URAN has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.61% for NRES.
NRES is categorized as Natural Resources, while URAN is Uranium. They also come from different issuers: Xtrackers and Themes. Their fees differ too: 0.45% for NRES and 0.35% for URAN.
NRES currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRES и URAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор