PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRES с TURF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRES с TURF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NRES (Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF) and TURF (T. Rowe Price Natural Resources ETF) are both Natural Resources funds. Over the past year, NRES returned 24.53% vs 25.54% for TURF. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NRES charges 0.45%/yr vs 0.44%/yr for TURF.

Доходность

Сравнение доходности NRES и TURF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) и T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRES показывает доходность 6.07%, что значительно ниже, чем у TURF с доходностью 6.67%.

NRES

1 день
-1.70%
1 месяц
-8.51%
С начала года
6.07%
6 месяцев
5.53%
1 год
24.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TURF

1 день
-2.13%
1 месяц
-9.62%
С начала года
6.67%
6 месяцев
6.34%
1 год
25.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRES и TURF

2026 (YTD)2025
NRES
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF		6.07%17.12%
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		6.67%17.82%

Correlation

The correlation between NRES and TURF is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.92

The correlation between NRES and TURF has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NRES и TURF

Секторы
NRES
TURF

Сырьевые материалы

48.9%
49.6%

Энергетика

32.7%
33.9%

Потребительский циклический сектор

9.2%
1.1%

Потребительский защитный сектор

6.0%
15.0%

Недвижимость

1.4%

-

Здравоохранение

1.0%

-

Промышленность

0.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

-

3.8%

Финансовые услуги

-

2.4%

Технологии

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Сырьевые материалы

NRES
48.9%
TURF
49.6%

Энергетика

NRES
32.7%
TURF
33.9%

Потребительский циклический сектор

NRES
9.2%
TURF
1.1%

Потребительский защитный сектор

NRES
6.0%
TURF
15.0%

Недвижимость

NRES
1.4%
TURF

-

Здравоохранение

NRES
1.0%
TURF

-

Промышленность

NRES
0.9%
TURF
0.2%

Коммуникационные услуги

NRES

-

TURF
3.8%

Финансовые услуги

NRES

-

TURF
2.4%

Технологии

NRES

-

TURF
0.4%

Коммунальные услуги

NRES

-

TURF
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF

T. Rowe Price Natural Resources ETF

Часто сравнивают с NRES:
NRES с CSNRNRES с LIMINRES с COPANRES с DEUSNRES с BILZNRES с URANNRES с BWET
Часто сравнивают с TURF:
TURF с URNMTURF с BATTTURF с URATURF с LIMITURF с GNRTURF с FTRITURF с COPP

Доходность на риск

NRES vs. TURF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRES
Ранг доходности на риск NRES: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRES: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRES: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRES: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRES: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRES: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TURF
Ранг доходности на риск TURF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TURF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TURF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TURF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TURF: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TURF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRES c TURF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) и T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRESTURFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.48

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.99

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.97

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

9.02

-0.97

NRES vs. TURF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRES на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TURF равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRES и TURF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRES и TURF

Максимальная просадка NRES за все время составила -22.22%, что больше максимальной просадки TURF в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRES и TURF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRESTURFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.22%

-13.04%

-9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-13.04%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.84%

-13.04%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-1.88%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.84%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NRES и TURF

Текущая волатильность для Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) составляет 6.02%, в то время как у T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что NRES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TURF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRESTURFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

6.35%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

14.22%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

17.35%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

17.20%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

17.20%

+0.99%

Сравнение комиссий NRES и TURF

NRES берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TURF в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRES и TURF

Дивидендная доходность NRES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности TURF в 1.40%

ПозицияTTM20252024
NRES
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF		2.68%2.65%3.23%
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		1.40%1.49%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, NRES and TURF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TURF has higher volatility (6.35%) compared to NRES (6.02%). In terms of maximum drawdown, NRES dropped -22.22% vs TURF's -13.04%.

On 1-year performance, TURF leads with 25.54% vs 24.53% for NRES. On fees, TURF is cheaper at 0.44% per year. On volatility, NRES has been the lower-risk option at 6.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TURF has performed better with a 25.54% return vs 24.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TURF is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.45% for NRES.

NRES has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.40% for TURF.

They also come from different issuers: Xtrackers and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.45% for NRES and 0.44% for TURF.

TURF currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRES и TURF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор