Сравнение NRES с TURF
NRES (Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF) and TURF (T. Rowe Price Natural Resources ETF) are both Commodity Producers Equities funds. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NRES charges 0.45%/yr vs 0.44%/yr for TURF.
Доходность
Сравнение доходности NRES и TURF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRES показывает доходность 17.26%, что значительно ниже, чем у TURF с доходностью 19.19%.
NRES
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 17.26%
- 6 месяцев
- 19.19%
- 1 год
- 39.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TURF
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 19.19%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRES и TURF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRES Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF | 17.26% | 16.28% |
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | 19.19% | 17.05% |
Correlation
The correlation between NRES and TURF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение распределения секторов NRES и TURF
Секторы
NRES
TURF
Сырьевые материалы
Энергетика
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
NRES
TURF
Энергетика
NRES
TURF
Потребительский циклический сектор
NRES
TURF
-
Потребительский защитный сектор
NRES
TURF
Недвижимость
NRES
TURF
-
Здравоохранение
NRES
TURF
-
Промышленность
NRES
TURF
Коммуникационные услуги
NRES
-
TURF
Финансовые услуги
NRES
-
TURF
Технологии
NRES
-
TURF
Коммунальные услуги
NRES
-
TURF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRES vs. TURF — Ранг доходности на риск
NRES
TURF
Сравнение NRES c TURF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) и T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRES | TURF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRES | TURF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 2.48 | -1.49 |
Просадки
Сравнение просадок NRES и TURF
Максимальная просадка NRES за все время составила -22.22%, что больше максимальной просадки TURF в -6.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRES и TURF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRES | TURF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.22% | -6.84% | -15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -2.84% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -1.53% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NRES и TURF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRES | TURF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 16.47% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 16.47% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 16.47% | +1.52% |
Сравнение комиссий NRES и TURF
NRES берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TURF в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRES и TURF
Дивидендная доходность NRES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности TURF в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NRES Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF | 2.27% | 2.65% | 3.23% |
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | 1.25% | 1.49% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, NRES and TURF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TURF is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TURF is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.45% for NRES.
NRES has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.25% for TURF.
They also come from different issuers: Xtrackers and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.45% for NRES and 0.44% for TURF.
Подберите оптимальное распределение для NRES и TURF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор