Сравнение NRES с COPA
NRES (Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF) and COPA (Themes Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - NRES is a Natural Resources fund actively managed by Xtrackers, while COPA is a Copper fund tracking the BITA Global Copper Mining Select Index. NRES is actively managed, while COPA is passively managed. Over the past year, NRES returned 25.55% vs 99.76% for COPA. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NRES charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for COPA.
Доходность
Сравнение доходности NRES и COPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRES показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у COPA с доходностью 13.98%.
NRES
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPA
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 15.21%
- 1 год
- 99.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRES и COPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NRES Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF | 7.91% | 27.08% | -9.81% |
COPA Themes Copper Miners ETF | 13.98% | 100.86% | -13.18% |
Correlation
The correlation between NRES and COPA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between NRES and COPA has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRES vs. COPA — Ранг доходности на риск
NRES
COPA
Сравнение NRES c COPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) и Themes Copper Miners ETF (COPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRES | COPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 3.58 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 11.60 | -2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRES и COPA
Максимальная просадка NRES за все время составила -22.22%, что меньше максимальной просадки COPA в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRES и COPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRES | COPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.22% | -34.72% | +12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -28.05% | +16.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -11.77% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -9.54% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 8.63% | -5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRES и COPA
Текущая волатильность для Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) составляет 5.87%, в то время как у Themes Copper Miners ETF (COPA) волатильность равна 17.52%. Это указывает на то, что NRES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRES | COPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 17.52% | -11.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 36.16% | -22.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 41.67% | -24.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 39.27% | -21.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 39.27% | -21.10% |
Сравнение комиссий NRES и COPA
NRES берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии COPA в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRES и COPA
Дивидендная доходность NRES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности COPA в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COPA Themes Copper Miners ETF | 3.74% | 4.26% | 1.33% |
NRES Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF | 2.63% | 2.65% | 3.23% |
Часто задаваемые вопросы
NRES and COPA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPA has higher volatility (17.52%) compared to NRES (5.87%). In terms of maximum drawdown, NRES dropped -22.22% vs COPA's -34.72%.
On 1-year performance, COPA leads with 99.76% vs 25.55% for NRES. On fees, COPA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NRES has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPA has performed better with a 99.76% return vs 25.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COPA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for NRES.
COPA has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 2.63% for NRES.
NRES is categorized as Natural Resources, while COPA is Copper. They also come from different issuers: Xtrackers and Themes. Their fees differ too: 0.45% for NRES and 0.35% for COPA.
COPA currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRES и COPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор