PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRES с FTRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRES с FTRI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NRES (Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF) and FTRI (First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF) are both Commodity Producers Equities funds. NRES is actively managed, while FTRI is passively managed. Over the past year, NRES returned 39.69% vs 27.50% for FTRI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NRES charges 0.45%/yr vs 0.70%/yr for FTRI.

Доходность

Сравнение доходности NRES и FTRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRES показывает доходность 17.26%, что значительно выше, чем у FTRI с доходностью 11.10%.

NRES

1 день
0.08%
1 месяц
-1.74%
С начала года
17.26%
6 месяцев
19.19%
1 год
39.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTRI

1 день
0.12%
1 месяц
-1.08%
С начала года
11.10%
6 месяцев
14.16%
1 год
27.50%
3 года*
16.61%
5 лет*
8.22%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRES и FTRI

2026 (YTD)20252024
NRES
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF		17.26%27.08%-2.78%
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		11.10%33.62%-0.14%

Correlation

The correlation between NRES and FTRI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г.

0.87

The correlation between NRES and FTRI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NRES и FTRI

Секторы
NRES
FTRI

Сырьевые материалы

44.2%
56.3%

Энергетика

39.8%
15.9%

Потребительский циклический сектор

7.4%
3.4%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.8%

Недвижимость

1.1%
3.5%

Здравоохранение

0.9%

-

Промышленность

0.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

16.1%

Сырьевые материалы

NRES
44.2%
FTRI
56.3%

Энергетика

NRES
39.8%
FTRI
15.9%

Потребительский циклический сектор

NRES
7.4%
FTRI
3.4%

Потребительский защитный сектор

NRES
5.7%
FTRI
4.8%

Недвижимость

NRES
1.1%
FTRI
3.5%

Здравоохранение

NRES
0.9%
FTRI

-

Промышленность

NRES
0.8%
FTRI

-

Коммуникационные услуги

NRES

-

FTRI

-

Финансовые услуги

NRES

-

FTRI

-

Технологии

NRES

-

FTRI

-

Коммунальные услуги

NRES

-

FTRI
16.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

Часто сравнивают с NRES:
NRES с CSNRNRES с COPANRES с TURFNRES с DEUSNRES с LIMINRES с URANNRES с BILZ
Часто сравнивают с FTRI:
FTRI с COPXFTRI с NANRFTRI с SPYFTRI с NDIVFTRI с BGLDFTRI с XLBFTRI с DYNF

Доходность на риск

NRES vs. FTRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRES
Ранг доходности на риск NRES: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRES: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRES: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRES: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRES: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRES: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FTRI
Ранг доходности на риск FTRI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRES c FTRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRESFTRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.60

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.05

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.28

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

2.33

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.95

6.61

+10.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRES vs. FTRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRES на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа FTRI равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRES и FTRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRESFTRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.60

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.48

+0.51

Просадки

Сравнение просадок NRES и FTRI

Максимальная просадка NRES за все время составила -22.22%, что меньше максимальной просадки FTRI в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRES и FTRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRESFTRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.22%

-43.82%

+21.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-11.87%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-8.92%

+5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-8.47%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

4.17%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности NRES и FTRI

Текущая волатильность для Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) составляет 4.57%, в то время как у First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что NRES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRESFTRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

5.37%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

14.07%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

17.31%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

20.76%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

22.02%

-4.03%

Сравнение комиссий NRES и FTRI

NRES берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FTRI в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRES и FTRI

Дивидендная доходность NRES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности FTRI в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		2.33%2.35%4.29%6.56%8.37%6.58%3.64%6.25%4.24%3.60%2.96%0.89%
NRES
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF		2.27%2.65%3.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NRES and FTRI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTRI has higher volatility (5.37%) compared to NRES (4.57%). In terms of maximum drawdown, NRES dropped -22.22% vs FTRI's -43.82%.

On 1-year performance, NRES leads with 39.69% vs 27.50% for FTRI. On fees, NRES is cheaper at 0.45% per year. On volatility, NRES has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRES has performed better with a 39.69% return vs 27.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRES is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for FTRI.

FTRI has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 2.27% for NRES.

They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for NRES and 0.70% for FTRI.

NRES currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRES и FTRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор