PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRES с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRES с CAOS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NRES (Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - NRES is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Xtrackers, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, NRES returned 39.69% vs 1.85% for CAOS. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. NRES charges 0.45%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности NRES и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRES показывает доходность 17.26%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.77%.

NRES

1 день
0.08%
1 месяц
-1.74%
С начала года
17.26%
6 месяцев
19.19%
1 год
39.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.63%
1 год
1.85%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRES и CAOS

2026 (YTD)20252024
NRES
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF		17.26%27.08%-2.78%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.77%2.55%4.54%

Correlation

The correlation between NRES and CAOS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г.

-0.13

Сравнение распределения секторов NRES и CAOS

Секторы
NRES
CAOS

Сырьевые материалы

44.2%
1.9%

Энергетика

39.8%
4.1%

Потребительский циклический сектор

7.4%
10.0%

Потребительский защитный сектор

5.7%
5.4%

Недвижимость

1.1%
2.0%

Здравоохранение

0.9%
9.6%

Промышленность

0.8%
8.5%

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Финансовые услуги

-

12.4%

Технологии

-

33.1%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Сырьевые материалы

NRES
44.2%
CAOS
1.9%

Энергетика

NRES
39.8%
CAOS
4.1%

Потребительский циклический сектор

NRES
7.4%
CAOS
10.0%

Потребительский защитный сектор

NRES
5.7%
CAOS
5.4%

Недвижимость

NRES
1.1%
CAOS
2.0%

Здравоохранение

NRES
0.9%
CAOS
9.6%

Промышленность

NRES
0.8%
CAOS
8.5%

Коммуникационные услуги

NRES

-

CAOS
10.4%

Финансовые услуги

NRES

-

CAOS
12.4%

Технологии

NRES

-

CAOS
33.1%

Коммунальные услуги

NRES

-

CAOS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с NRES:
NRES с CSNRNRES с COPANRES с DEUSNRES с LIMINRES с TURFNRES с URANNRES с BILZ
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

NRES vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRES
Ранг доходности на риск NRES: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRES: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRES: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRES: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRES: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRES: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRES c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRESCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.22

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
1.94

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.25

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

2.45

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.95

6.09

+10.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRES vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRES на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRES и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRESCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.22

+1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.21

-0.21

Просадки

Сравнение просадок NRES и CAOS

Максимальная просадка NRES за все время составила -22.22%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRES и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRESCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.22%

-3.60%

-18.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-0.76%

-7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-1.11%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-0.90%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

0.30%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NRES и CAOS

Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что NRES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRESCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

0.25%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

1.03%

+12.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

1.52%

+15.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

4.25%

+13.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

4.25%

+13.74%

Сравнение комиссий NRES и CAOS

NRES берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRES и CAOS

Дивидендная доходность NRES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%
NRES
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF		2.27%2.65%3.23%

Часто задаваемые вопросы

NRES and CAOS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRES has higher volatility (4.57%) compared to CAOS (0.25%). In terms of maximum drawdown, NRES dropped -22.22% vs CAOS's -3.60%.

On 1-year performance, NRES leads with 39.69% vs 1.85% for CAOS. On fees, NRES is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRES has performed better with a 39.69% return vs 1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRES is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

NRES has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.00% for CAOS.

NRES is categorized as Commodity Producers Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Xtrackers and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.45% for NRES and 0.63% for CAOS.

NRES currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRES и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор