PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPSRX с CPXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPSRX с CPXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX).

NPSRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 2006 г.. CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности NPSRX и CPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPSRX и CPXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		-1.08%11.19%9.12%6.19%-9.50%5.43%5.53%17.68%-5.65%11.27%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, NPSRX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у CPXIX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции NPSRX превзошли акции CPXIX по среднегодовой доходности: 5.31% против 4.63% соответственно.

NPSRX

1 день
0.88%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.23%
1 год
7.83%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.62%
10 лет*
5.31%

CPXIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.13%
1 год
5.83%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.48%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred Securities & Income Fund

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с NPSRX:
NPSRX с PSKNPSRX с BACNPSRX с PFFANPSRX с DIVONPSRX с BKLNNPSRX с SRLNNPSRX с NPFI
Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZX

Сравнение комиссий NPSRX и CPXIX

NPSRX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии CPXIX в 0.84%.

CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund

Доходность на риск

NPSRX vs. CPXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPSRX
Ранг доходности на риск NPSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPSRX c CPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPSRXCPXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

1.90

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

2.36

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.46

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.71

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

6.83

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPSRX vs. CPXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPSRX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPXIX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPSRX и CPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPSRXCPXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.90

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.54

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.76

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.14

-0.65

Корреляция

Корреляция между NPSRX и CPXIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPSRX и CPXIX

Дивидендная доходность NPSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности CPXIX в 5.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		5.92%5.72%5.38%5.87%6.18%4.97%5.02%5.39%6.00%5.51%5.81%6.20%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%

Просадки

Сравнение просадок NPSRX и CPXIX

Максимальная просадка NPSRX за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки CPXIX в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSRX и CPXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NPSRXCPXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.52%

-25.56%

-36.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-3.26%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

-20.00%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.47%

-25.56%

-0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-3.00%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-2.72%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.82%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NPSRX и CPXIX

Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что NPSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPSRXCPXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.21%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

1.76%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71%

3.15%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

4.67%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

6.14%

+0.18%