Сравнение NPSGX с VSGIX
NPSGX (Nicholas Partners Small Cap Growth Fund) and VSGIX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NPSGX returned 9.15%/yr vs 5.71%/yr for VSGIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. NPSGX charges 1.13%/yr vs 0.06%/yr for VSGIX.
Доходность
Сравнение доходности NPSGX и VSGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NPSGX показывает доходность 25.78%, что значительно выше, чем у VSGIX с доходностью 17.48%.
NPSGX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 25.78%
- 6 месяцев
- 23.98%
- 1 год
- 60.07%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- —
VSGIX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 17.48%
- 6 месяцев
- 15.70%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение доходности по годам NPSGX и VSGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSGX Nicholas Partners Small Cap Growth Fund | 25.78% | 17.88% | 20.83% | 20.05% | -31.62% | 10.52% | 69.72% | 22.14% |
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 17.48% | 8.44% | 14.95% | 23.07% | -28.39% | 5.70% | 35.29% | 19.88% |
Correlation
The correlation between NPSGX and VSGIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2019 г. | 0.94 |
The correlation between NPSGX and VSGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPSGX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск
NPSGX
VSGIX
Сравнение NPSGX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPSGX | VSGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | 2.89 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.86 | 11.00 | +5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPSGX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.69 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.24 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.40 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок NPSGX и VSGIX
Максимальная просадка NPSGX за все время составила -46.95%, что меньше максимальной просадки VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSGX и VSGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NPSGX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.95% | -58.66% | +11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -11.38% | -2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.03% | -27.47% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.95% | -38.36% | -8.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -1.06% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.90% | -11.33% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.98% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPSGX и VSGIX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что NPSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NPSGX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 5.45% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.53% | 14.85% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 19.48% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.07% | 23.56% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.65% | 22.98% | +5.67% |
Сравнение комиссий NPSGX и VSGIX
NPSGX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPSGX и VSGIX
Дивидендная доходность NPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности VSGIX в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSGX Nicholas Partners Small Cap Growth Fund | 3.58% | 4.50% | 5.89% | 0.00% | 0.00% | 21.28% | 9.50% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.45% | 0.55% | 0.55% | 0.68% | 0.56% | 0.37% | 0.45% | 0.58% | 0.80% | 0.82% | 1.09% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, NPSGX and VSGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NPSGX has higher volatility (8.55%) compared to VSGIX (5.45%). In terms of maximum drawdown, NPSGX dropped -46.95% vs VSGIX's -58.66%.
NPSGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NPSGX и VSGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор