PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPSGX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPSGX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

NPSGX управляется Nicholas. Фонд был запущен 16 янв. 2019 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NPSGX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPSGX и NEAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		3.41%17.88%20.83%20.05%-31.62%10.52%69.72%22.14%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%30.61%

Доходность по периодам

С начала года, NPSGX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

NPSGX

1 день
5.66%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.41%
6 месяцев
7.24%
1 год
40.18%
3 года*
19.86%
5 лет*
5.29%
10 лет*
—

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.61%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.32%
1 год
58.18%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Partners Small Cap Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с NPSGX:
NPSGX с NCTWXNPSGX с NSEIXNPSGX с NICSXNPSGX с NCLEXNPSGX с DMCRXNPSGX с VSGAXNPSGX с ETEGX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с LADYXNEAIX с WBSIXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий NPSGX и NEAIX

NPSGX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.

NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

NPSGX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPSGX
Ранг доходности на риск NPSGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSGX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPSGX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPSGXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.17

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.74

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

4.33

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

15.43

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPSGX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPSGX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPSGX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPSGXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.17

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.65

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.75

-0.21

Корреляция

Корреляция между NPSGX и NEAIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPSGX и NEAIX

Дивидендная доходность NPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности NEAIX в 1.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		4.36%4.50%5.89%0.00%0.00%21.28%9.50%3.24%0.00%0.00%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%

Просадки

Сравнение просадок NPSGX и NEAIX

Максимальная просадка NPSGX за все время составила -46.95%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSGX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NPSGXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.95%

-35.93%

-11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-13.98%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.95%

-35.93%

-11.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-7.73%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.29%

-8.73%

-9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.92%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NPSGX и NEAIX

Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) имеют волатильность 11.58% и 11.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPSGXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

11.64%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

19.83%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.92%

28.92%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.93%

24.33%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.69%

24.46%

+4.23%