PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPSGX с HSPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NPSGX с HSPGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NPSGX (Nicholas Partners Small Cap Growth Fund) and HSPGX (Emerald Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NPSGX returned 9.15%/yr vs 13.40%/yr for HSPGX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NPSGX charges 1.13%/yr vs 1.03%/yr for HSPGX.

Доходность

Сравнение доходности NPSGX и HSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Emerald Growth Fund (HSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NPSGX показывает доходность 25.78%, а HSPGX немного ниже – 24.87%.

NPSGX

1 день
-0.49%
1 месяц
2.13%
С начала года
25.78%
6 месяцев
23.98%
1 год
60.07%
3 года*
25.76%
5 лет*
9.15%
10 лет*
—

HSPGX

1 день
-0.91%
1 месяц
3.87%
С начала года
24.87%
6 месяцев
20.96%
1 год
66.56%
3 года*
31.99%
5 лет*
13.40%
10 лет*
16.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NPSGX и HSPGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		25.78%17.88%20.83%20.05%-31.62%10.52%69.72%22.14%
HSPGX
Emerald Growth Fund		24.87%31.62%28.04%18.66%-24.65%3.59%38.49%14.16%

Correlation

The correlation between NPSGX and HSPGX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2019 г.

0.93

The correlation between NPSGX and HSPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Partners Small Cap Growth Fund

Emerald Growth Fund

Часто сравнивают с NPSGX:
NPSGX с DMCRXNPSGX с NCTWXNPSGX с NSEIXNPSGX с NICSXNPSGX с ETEGXNPSGX с NCLEXNPSGX с CMCIX
Часто сравнивают с HSPGX:
HSPGX с EFCNXHSPGX с ETEGXHSPGX с FGROXHSPGX с DMCRXHSPGX с CMCIXHSPGX с HSSAXHSPGX с VRTGX

Доходность на риск

NPSGX vs. HSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPSGX
Ранг доходности на риск NPSGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSGX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSGX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HSPGX
Ранг доходности на риск HSPGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPGX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPSGX c HSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Emerald Growth Fund (HSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPSGXHSPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.68

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.35

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

4.69

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.86

19.79

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPSGX vs. HSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPSGX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSPGX равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPSGX и HSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPSGXHSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.68

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.53

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.44

+0.19

Просадки

Сравнение просадок NPSGX и HSPGX

Максимальная просадка NPSGX за все время составила -46.95%, что меньше максимальной просадки HSPGX в -60.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSGX и HSPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NPSGXHSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.95%

-60.28%

+13.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-14.41%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-28.63%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.95%

-38.65%

-8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-0.91%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-19.01%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.39%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NPSGX и HSPGX

Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Emerald Growth Fund (HSPGX) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что NPSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NPSGXHSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

7.72%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

19.25%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

25.33%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.07%

25.45%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.65%

25.12%

+3.53%

Сравнение комиссий NPSGX и HSPGX

NPSGX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии HSPGX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPSGX и HSPGX

Дивидендная доходность NPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности HSPGX в 10.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HSPGX
Emerald Growth Fund		10.20%12.74%21.85%6.43%8.77%19.11%8.48%1.45%11.86%
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		3.58%4.50%5.89%0.00%0.00%21.28%9.50%3.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, NPSGX and HSPGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NPSGX has higher volatility (8.55%) compared to HSPGX (7.72%). In terms of maximum drawdown, NPSGX dropped -46.95% vs HSPGX's -60.28%.

HSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NPSGX и HSPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор