PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPSGX с ALFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NPSGX с ALFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NPSGX (Nicholas Partners Small Cap Growth Fund) and ALFAX (Lord Abbett Alpha Strategy Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NPSGX returned 9.15%/yr vs 5.07%/yr for ALFAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NPSGX charges 1.13%/yr vs 1.40%/yr for ALFAX.

Доходность

Сравнение доходности NPSGX и ALFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NPSGX показывает доходность 25.78%, что значительно выше, чем у ALFAX с доходностью 18.47%.

NPSGX

1 день
-0.49%
1 месяц
2.13%
С начала года
25.78%
6 месяцев
23.98%
1 год
60.07%
3 года*
25.76%
5 лет*
9.15%
10 лет*
—

ALFAX

1 день
-0.19%
1 месяц
2.22%
С начала года
18.47%
6 месяцев
17.29%
1 год
32.20%
3 года*
15.66%
5 лет*
5.07%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NPSGX и ALFAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		25.78%17.88%20.83%20.05%-31.62%10.52%69.72%22.14%
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		18.47%8.80%13.18%13.92%-23.50%15.01%26.16%14.09%

Correlation

The correlation between NPSGX and ALFAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2019 г.

0.91

The correlation between NPSGX and ALFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Partners Small Cap Growth Fund

Lord Abbett Alpha Strategy Fund

Часто сравнивают с NPSGX:
NPSGX с DMCRXNPSGX с NCTWXNPSGX с NSEIXNPSGX с NICSXNPSGX с ETEGXNPSGX с NCLEXNPSGX с CMCIX
Часто сравнивают с ALFAX:
ALFAX с QAIALFAX с NEAIXALFAX с VBITXALFAX с LUBYXALFAX с PTTRXALFAX с ETEGXALFAX с NEAGX

Доходность на риск

NPSGX vs. ALFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPSGX
Ранг доходности на риск NPSGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSGX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSGX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ALFAX
Ранг доходности на риск ALFAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALFAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALFAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALFAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALFAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALFAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPSGX c ALFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPSGXALFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.94

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.76

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

3.17

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.86

12.20

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPSGX vs. ALFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPSGX на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа ALFAX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPSGX и ALFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPSGXALFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.94

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.26

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.43

+0.20

Просадки

Сравнение просадок NPSGX и ALFAX

Максимальная просадка NPSGX за все время составила -46.95%, что меньше максимальной просадки ALFAX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSGX и ALFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NPSGXALFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.95%

-57.11%

+10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-10.31%

-3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-25.01%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.95%

-33.88%

-13.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-0.50%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-12.87%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.67%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности NPSGX и ALFAX

Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что NPSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NPSGXALFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

5.82%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

13.06%

+6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

16.86%

+7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.07%

19.86%

+8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.65%

20.72%

+7.93%

Сравнение комиссий NPSGX и ALFAX

NPSGX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии ALFAX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPSGX и ALFAX

Дивидендная доходность NPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности ALFAX в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		4.48%5.30%0.80%0.46%6.94%5.38%7.99%14.66%16.61%11.96%11.85%15.83%
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		3.58%4.50%5.89%0.00%0.00%21.28%9.50%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, NPSGX and ALFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NPSGX has higher volatility (8.55%) compared to ALFAX (5.82%). In terms of maximum drawdown, NPSGX dropped -46.95% vs ALFAX's -57.11%.

NPSGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NPSGX и ALFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор