PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALFAX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALFAX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

ALFAX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 18 мар. 1998 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ALFAX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALFAX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		0.86%8.80%13.18%13.92%-23.50%15.01%26.16%24.95%-9.72%19.98%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, ALFAX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

ALFAX

1 день
3.48%
1 месяц
-6.59%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.00%
1 год
20.24%
3 года*
10.11%
5 лет*
2.13%
10 лет*
9.11%

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Alpha Strategy Fund

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с ALFAX:
ALFAX с QAIALFAX с PTTRXALFAX с VBITXALFAX с FECGXALFAX с LAVLXALFAX с VSGAXALFAX с KSOAX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с LADYXNEAIX с WBSIXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий ALFAX и NEAIX

ALFAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии NEAIX в 1.20%.

ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

ALFAX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALFAX
Ранг доходности на риск ALFAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALFAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALFAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALFAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALFAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALFAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALFAX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALFAXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.17

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.74

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

4.33

-2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

15.43

-9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALFAX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALFAX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALFAX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALFAXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.17

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.65

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.75

-0.34

Корреляция

Корреляция между ALFAX и NEAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALFAX и NEAIX

Дивидендная доходность ALFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности NEAIX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		5.26%5.30%0.80%0.46%6.94%5.38%7.99%14.66%16.61%11.96%11.85%15.83%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALFAX и NEAIX

Максимальная просадка ALFAX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALFAX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALFAXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-35.93%

-21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-13.98%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-35.93%

+2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-7.73%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.94%

-8.73%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.92%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ALFAX и NEAIX

Текущая волатильность для Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) составляет 7.63%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что ALFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALFAXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

11.64%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

19.83%

-6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

28.92%

-8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

24.33%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

24.46%

-3.84%