Сравнение ALFAX с VBITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX).
ALFAX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 18 мар. 1998 г.. VBITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ALFAX и VBITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALFAX и VBITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFAX Lord Abbett Alpha Strategy Fund | 0.86% | 8.80% | 13.18% | 13.92% | -23.50% | 15.01% | 26.16% | 24.95% | -9.72% | 20.61% |
VBITX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares | -0.23% | 6.11% | 3.77% | 4.43% | -5.61% | -1.18% | 4.72% | 4.89% | 1.38% | 1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, ALFAX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у VBITX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции ALFAX превзошли акции VBITX по среднегодовой доходности: 9.11% против 1.88% соответственно.
ALFAX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 9.11%
VBITX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALFAX и VBITX
ALFAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VBITX в 0.05%.
Доходность на риск
ALFAX vs. VBITX — Ранг доходности на риск
ALFAX
VBITX
Сравнение ALFAX c VBITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALFAX | VBITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.59 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.58 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.73 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 9.98 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALFAX | VBITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.59 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.53 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.01 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.01 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между ALFAX и VBITX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALFAX и VBITX
Дивидендная доходность ALFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности VBITX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFAX Lord Abbett Alpha Strategy Fund | 5.26% | 5.30% | 0.80% | 0.46% | 6.94% | 5.38% | 7.99% | 14.66% | 16.61% | 11.96% | 11.85% | 15.83% |
VBITX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 3.61% | 3.85% | 3.39% | 1.99% | 1.48% | 1.24% | 1.80% | 2.26% | 2.03% | 1.69% | 1.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок ALFAX и VBITX
Максимальная просадка ALFAX за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки VBITX в -79.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALFAX и VBITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALFAX | VBITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.11% | -79.18% | +22.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -1.54% | -11.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.88% | -8.61% | -25.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.29% | -79.18% | +38.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -74.91% | +67.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.94% | -45.90% | +32.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 0.42% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALFAX и VBITX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что ALFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALFAX | VBITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 0.73% | +6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 1.50% | +11.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 2.42% | +17.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.82% | 2.93% | +16.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 160.21% | -139.59% |